PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNY с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRNY с SPTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).

GRNY и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GRNY и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRNY и SPTM

2026 (YTD)20252024
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-2.95%24.05%-1.09%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		-3.15%16.93%-1.60%

Доходность по периодам

С начала года, GRNY показывает доходность -2.95%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.15%.

GRNY

1 день
0.67%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.49%
1 год
30.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.19%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Сравнение комиссий GRNY и SPTM

GRNY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Доходность на риск

GRNY vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNY c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNYSPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.00

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.52

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.52

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

7.28

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRNY vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNY на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNY и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNYSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.00

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.43

+0.13

Корреляция

Корреляция между GRNY и SPTM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNY и SPTM

GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.19%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок GRNY и SPTM

Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и SPTM.

Загрузка...

Показатели просадок

GRNYSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-54.80%

+30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-12.21%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-5.36%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-9.10%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.55%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNY и SPTM

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRNYSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

5.35%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

9.54%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

18.33%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

16.87%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.00%

18.03%

+5.97%