Сравнение GRNY с SCHG
GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. GRNY is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past year, GRNY returned 17.70% vs 15.45% for SCHG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GRNY charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности GRNY и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNY показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 5.02%.
GRNY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 5.65%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- 17.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 5.86%
- С начала года
- 5.02%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение доходности по годам GRNY и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 10.38% | 24.05% | -0.45% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 5.02% | 17.50% | 2.65% |
Correlation
The correlation between GRNY and SCHG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between GRNY and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNY vs. SCHG — Ранг доходности на риск
GRNY
SCHG
Сравнение GRNY c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNY | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.95 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 3.03 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNY и SCHG
Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -34.59% | +10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -16.41% | +4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -3.07% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -5.19% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 5.12% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNY и SCHG
Текущая волатильность для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) составляет 4.11%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что GRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.74% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 12.82% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 16.40% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 22.41% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 21.57% | +1.25% |
Сравнение комиссий GRNY и SCHG
GRNY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNY и SCHG
Дивидендная доходность GRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SCHG в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
GRNY and SCHG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHG has higher volatility (4.74%) compared to GRNY (4.11%). In terms of maximum drawdown, GRNY dropped -24.18% vs SCHG's -34.59%.
On 1-year performance, GRNY leads with 17.70% vs 15.45% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRNY has performed better with a 17.70% return vs 15.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.
SCHG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.07% for GRNY.
GRNY is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for GRNY and 0.04% for SCHG.
GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNY и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор