PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNY с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRNY с PGR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past year, GRNY returned 26.57% vs -19.42% for PGR. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GRNY и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRNY показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%.

GRNY

1 день
1.15%
1 месяц
0.85%
С начала года
9.85%
6 месяцев
8.71%
1 год
26.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
3.65%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.42%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRNY и PGR

2026 (YTD)20252024
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		9.85%24.05%-0.45%
PGR
The Progressive Corporation		-5.09%-3.02%-7.40%

Correlation

The correlation between GRNY and PGR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

-0.05

The correlation between GRNY and PGR shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с SPMOGRNY с QGRW
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с BROPGR с MCHPPGR с MET

Доходность на риск

GRNY vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNY c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRNYPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-0.87

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
-1.13

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.87

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

-0.80

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

-1.23

+8.18

GRNY vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNY на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNY и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRNY и PGR

Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRNYPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-71.06%

+46.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-24.30%

+12.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-25.70%

+23.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-14.53%

+10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

15.96%

-12.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNY и PGR

Текущая волатильность для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) составляет 5.55%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что GRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRNYPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

7.54%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

16.87%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

22.55%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

24.55%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

24.48%

-1.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNY и PGR

GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Часто задаваемые вопросы

GRNY and PGR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.54%) compared to GRNY (5.55%). In terms of maximum drawdown, GRNY dropped -24.18% vs PGR's -71.06%.

GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRNY и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор