Сравнение GRNY с IVES
GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. GRNY is actively managed, while IVES is passively managed. Over the past year, GRNY returned 21.71% vs 33.63% for IVES. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GRNY и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNY показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 13.51%.
GRNY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVES
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 33.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNY и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 8.93% | 16.74% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 13.51% | 25.11% |
Correlation
The correlation between GRNY and IVES is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between GRNY and IVES has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNY vs. IVES — Ранг доходности на риск
GRNY
IVES
Сравнение GRNY c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNY | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.49 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 4.03 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNY и IVES
Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNY | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -22.64% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -22.64% | +11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -14.02% | +11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -5.89% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 8.37% | -4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNY и IVES
Текущая волатильность для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) составляет 5.36%, в то время как у Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что GRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNY | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 11.58% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 21.22% | -8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 27.05% | -9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 26.62% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 26.62% | -3.54% |
Сравнение комиссий GRNY и IVES
И GRNY, и IVES имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNY и IVES
GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.37% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
GRNY and IVES have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVES has higher volatility (11.58%) compared to GRNY (5.36%). In terms of maximum drawdown, GRNY dropped -24.18% vs IVES's -22.64%.
On 1-year performance, IVES leads with 33.63% vs 21.71% for GRNY. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVES has performed better with a 33.63% return vs 21.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRNY and IVES have the same expense ratio: 0.75% per year.
IVES has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for GRNY.
GRNY is categorized as Large Cap Blend Equities, while IVES is Technology Equities. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Wedbush.
IVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNY и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор