Сравнение GRNY с IVES
GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. GRNY is actively managed, while IVES is passively managed. Over the past year, GRNY returned 30.94% vs 57.58% for IVES. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GRNY и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNY показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 26.00%.
GRNY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVES
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 16.50%
- С начала года
- 26.00%
- 6 месяцев
- 22.83%
- 1 год
- 57.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNY и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 12.12% | 16.79% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 26.00% | 25.06% |
Correlation
The correlation between GRNY and IVES is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNY vs. IVES — Ранг доходности на риск
GRNY
IVES
Сравнение GRNY c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNY | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNY | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 2.25 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок GRNY и IVES
Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNY | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -22.64% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -22.64% | +11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.55% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -5.62% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNY и IVES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNY | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 25.74% | -8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 25.74% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 25.74% | -2.57% |
Сравнение комиссий GRNY и IVES
И GRNY, и IVES имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNY и IVES
GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.33% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
GRNY and IVES have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, IVES leads with 57.58% vs 30.94% for GRNY. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVES has performed better with a 57.58% return vs 30.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRNY and IVES have the same expense ratio: 0.75% per year.
IVES has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for GRNY.
GRNY is categorized as Large Cap Blend Equities, while IVES is Technology Equities. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Wedbush.
Подберите оптимальное распределение для GRNY и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор