Сравнение GRNT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Granite Ridge Resources Inc (GRNT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GRNT и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRNT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNT Granite Ridge Resources Inc | 23.74% | -21.29% | 14.92% | -28.45% | -7.12% | -2.06% | 0.83% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 7.23% |
Доходность по периодам
С начала года, GRNT показывает доходность 23.74%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
GRNT
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 23.74%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- -5.61%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNT vs. SPY — Ранг доходности на риск
GRNT
SPY
Сравнение GRNT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Ridge Resources Inc (GRNT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 0.96 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.49 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.53 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 7.27 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.96 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.70 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.56 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между GRNT и SPY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNT и SPY
Дивидендная доходность GRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNT Granite Ridge Resources Inc | 7.73% | 9.36% | 6.81% | 7.31% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GRNT и SPY
Максимальная просадка GRNT за все время составила -50.26%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNT и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRNT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.26% | -55.19% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.14% | -12.05% | -22.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.87% | -24.50% | -25.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.19% | -5.53% | -23.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.51% | -9.09% | -13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.87% | 2.54% | +16.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNT и SPY
Granite Ridge Resources Inc (GRNT) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GRNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRNT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | 5.35% | +8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | 9.50% | +17.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 19.06% | +23.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.82% | 17.06% | +21.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.53% | 17.92% | +19.61% |