Сравнение GRNT с SPY
GRNT (Granite Ridge Resources Inc) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, GRNT returned -9.27%/yr vs 13.24%/yr for SPY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRNT и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNT показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%.
GRNT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- -6.55%
- 5 лет*
- -9.27%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам GRNT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNT Granite Ridge Resources Inc | 1.42% | -21.29% | 14.92% | -28.45% | -7.12% | -2.06% | 1.09% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 7.20% |
Correlation
The correlation between GRNT and SPY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2020 г. | 0.12 |
The correlation between GRNT and SPY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNT vs. SPY — Ранг доходности на риск
GRNT
SPY
Сравнение GRNT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Ridge Resources Inc (GRNT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.44 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 10.63 | -11.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNT и SPY
Максимальная просадка GRNT за все время составила -50.26%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNT и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.26% | -55.19% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.02% | -8.88% | -19.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.11% | -18.76% | -18.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.87% | -24.50% | -25.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.96% | -0.91% | -41.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.15% | -9.02% | -14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 2.04% | +10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNT и SPY
Granite Ridge Resources Inc (GRNT) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что GRNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 3.58% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.14% | 10.02% | +22.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.72% | 12.58% | +29.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.52% | 17.17% | +23.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.14% | 17.93% | +20.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNT и SPY
Дивидендная доходность GRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNT Granite Ridge Resources Inc | 9.65% | 9.36% | 6.81% | 7.31% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
GRNT and SPY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRNT has higher volatility (9.47%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, GRNT dropped -50.26% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNT и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор