Сравнение GRNT с SPY
GRNT (Granite Ridge Resources Inc) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, GRNT returned -7.70%/yr vs 13.91%/yr for SPY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRNT и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRNT показывает доходность 10.99%, а SPY немного выше – 11.33%.
GRNT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.47%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- -5.49%
- 3 года*
- 0.93%
- 5 лет*
- -7.70%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам GRNT и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNT Granite Ridge Resources Inc | 10.99% | -21.29% | 14.92% | -28.45% | -7.12% | -2.06% | 0.83% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 11.33% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 7.23% |
Correlation
The correlation between GRNT and SPY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between GRNT and SPY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNT vs. SPY — Ранг доходности на риск
GRNT
SPY
Сравнение GRNT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Ridge Resources Inc (GRNT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNT | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.44 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.22 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 14.99 | -15.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.42 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.82 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.59 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок GRNT и SPY
Максимальная просадка GRNT за все время составила -50.26%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNT и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.26% | -55.19% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.14% | -8.88% | -25.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.11% | -18.76% | -18.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.87% | -24.50% | -25.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.48% | -0.33% | -36.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -9.05% | -13.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.49% | 1.91% | +16.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNT и SPY
Granite Ridge Resources Inc (GRNT) имеет более высокую волатильность в 18.23% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что GRNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNT | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.23% | 2.79% | +15.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.81% | 8.91% | +23.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.60% | 11.82% | +29.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.14% | 17.05% | +23.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.19% | 17.93% | +20.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNT и SPY
Дивидендная доходность GRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNT Granite Ridge Resources Inc | 8.82% | 9.36% | 6.81% | 7.31% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
GRNT and SPY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRNT has higher volatility (18.23%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, GRNT dropped -50.26% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNT и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор