Сравнение GRNT с XLE
GRNT (Granite Ridge Resources Inc) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 5 years, GRNT returned -7.70%/yr vs 20.45%/yr for XLE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRNT и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNT показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.26%.
GRNT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.47%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- -5.49%
- 3 года*
- 0.93%
- 5 лет*
- -7.70%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 32.26%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 47.98%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 20.45%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам GRNT и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNT Granite Ridge Resources Inc | 10.99% | -21.29% | 14.92% | -28.45% | -7.12% | -2.06% | 0.83% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.26% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | 32.76% |
Correlation
The correlation between GRNT and XLE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г. | 0.36 |
Over the past year, GRNT and XLE have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNT vs. XLE — Ранг доходности на риск
GRNT
XLE
Сравнение GRNT c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Ridge Resources Inc (GRNT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNT | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 4.00 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 11.60 | -11.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.36 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.79 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.31 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок GRNT и XLE
Максимальная просадка GRNT за все время составила -50.26%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNT и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.26% | -71.26% | +21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.14% | -12.05% | -22.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.11% | -20.14% | -16.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.87% | -26.04% | -23.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.48% | -6.09% | -30.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -17.98% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.49% | 4.15% | +14.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNT и XLE
Granite Ridge Resources Inc (GRNT) имеет более высокую волатильность в 18.23% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что GRNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.23% | 8.25% | +9.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.81% | 16.51% | +16.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.60% | 20.50% | +21.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.14% | 26.01% | +14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.19% | 29.58% | +8.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNT и XLE
Дивидендная доходность GRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности XLE в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNT Granite Ridge Resources Inc | 8.82% | 9.36% | 6.81% | 7.31% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.54% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
GRNT and XLE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRNT has higher volatility (18.23%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, GRNT dropped -50.26% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNT и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор