Сравнение GRNT с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Granite Ridge Resources Inc (GRNT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GRNT и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRNT и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNT Granite Ridge Resources Inc | 23.74% | -21.29% | 14.92% | -28.45% | -7.12% | -2.06% | 0.83% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | 32.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GRNT показывает доходность 23.74%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.
GRNT
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 23.74%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- -5.61%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNT vs. XLE — Ранг доходности на риск
GRNT
XLE
Сравнение GRNT c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Ridge Resources Inc (GRNT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNT | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 1.18 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.56 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.61 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 4.23 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 1.18 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.89 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.31 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между GRNT и XLE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNT и XLE
Дивидендная доходность GRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNT Granite Ridge Resources Inc | 7.73% | 9.36% | 6.81% | 7.31% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок GRNT и XLE
Максимальная просадка GRNT за все время составила -50.26%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNT и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRNT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.26% | -71.26% | +21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.14% | -18.79% | -15.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.87% | -26.04% | -23.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.19% | -5.74% | -23.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.51% | -18.05% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.87% | 7.15% | +11.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNT и XLE
Granite Ridge Resources Inc (GRNT) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что GRNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRNT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | 6.45% | +7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | 14.46% | +12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 25.21% | +17.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.82% | 26.09% | +12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.53% | 29.50% | +8.03% |