Сравнение GRNT с XLE
GRNT (Granite Ridge Resources Inc) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 5 years, GRNT returned -9.27%/yr vs 22.95%/yr for XLE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRNT и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNT показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.
GRNT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- -6.55%
- 5 лет*
- -9.27%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 29.29%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам GRNT и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNT Granite Ridge Resources Inc | 1.42% | -21.29% | 14.92% | -28.45% | -7.12% | -2.06% | 1.09% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.29% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | 29.88% |
Correlation
The correlation between GRNT and XLE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2020 г. | 0.36 |
Over the past year, GRNT and XLE have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNT vs. XLE — Ранг доходности на риск
GRNT
XLE
Сравнение GRNT c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Ridge Resources Inc (GRNT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNT | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.45 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 6.58 | -7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNT и XLE
Максимальная просадка GRNT за все время составила -50.26%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNT и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.26% | -71.26% | +21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.02% | -14.98% | -13.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.11% | -20.14% | -16.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.87% | -26.04% | -23.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.96% | -8.20% | -33.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.15% | -17.95% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 5.57% | +6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNT и XLE
Granite Ridge Resources Inc (GRNT) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что GRNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNT | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 6.10% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.14% | 16.65% | +15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.72% | 20.96% | +20.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.52% | 25.87% | +14.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.14% | 29.58% | +8.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNT и XLE
Дивидендная доходность GRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности XLE в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNT Granite Ridge Resources Inc | 9.65% | 9.36% | 6.81% | 7.31% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
GRNT and XLE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRNT has higher volatility (9.47%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, GRNT dropped -50.26% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNT и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор