PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRNT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRNT с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRNT (Granite Ridge Resources Inc) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, GRNT returned -9.27%/yr vs 15.26%/yr for QQQ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRNT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Granite Ridge Resources Inc (GRNT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRNT показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%.

GRNT

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.77%
6 месяцев
4.31%
С начала года
1.42%
1 год
-5.59%
3 года*
-6.55%
5 лет*
-9.27%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRNT и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
GRNT
Granite Ridge Resources Inc		1.42%-21.29%14.92%-28.45%-7.12%-2.06%1.09%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%6.77%

Correlation

The correlation between GRNT and QQQ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2020 г.

0.08

The correlation between GRNT and QQQ shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Granite Ridge Resources Inc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GRNT:
GRNT с GPRKGRNT с XLEGRNT с SPYGRNT с KRP
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

GRNT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNT
Ранг доходности на риск GRNT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Ridge Resources Inc (GRNT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRNTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.47

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
2.00

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.29

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

8.13

-8.58

GRNT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRNT и QQQ

Максимальная просадка GRNT за все время составила -50.26%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNT и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRNTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.26%

-82.97%

+32.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.02%

-11.96%

-16.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.11%

-22.77%

-14.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.87%

-35.12%

-14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.96%

-5.29%

-36.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.15%

-32.66%

+9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

3.36%

+9.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNT и QQQ

Granite Ridge Resources Inc (GRNT) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что GRNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRNTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

7.53%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.14%

15.52%

+16.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.72%

18.69%

+23.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.52%

22.81%

+17.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.14%

22.44%

+15.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNT и QQQ

Дивидендная доходность GRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRNT
Granite Ridge Resources Inc		9.65%9.36%6.81%7.31%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

GRNT and QQQ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRNT has higher volatility (9.47%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, GRNT dropped -50.26% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRNT и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор