Сравнение GRNT с QQQ
GRNT (Granite Ridge Resources Inc) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, GRNT returned -7.70%/yr vs 17.86%/yr for QQQ. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRNT и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNT показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.
GRNT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.47%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- -5.49%
- 3 года*
- 0.93%
- 5 лет*
- -7.70%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение доходности по годам GRNT и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNT Granite Ridge Resources Inc | 10.99% | -21.29% | 14.92% | -28.45% | -7.12% | -2.06% | 0.83% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 20.71% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 6.69% |
Correlation
The correlation between GRNT and QQQ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г. | 0.10 |
The correlation between GRNT and QQQ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNT vs. QQQ — Ранг доходности на риск
GRNT
QQQ
Сравнение GRNT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Ridge Resources Inc (GRNT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNT | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.44 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 3.42 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 13.14 | -13.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.57 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.80 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.41 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок GRNT и QQQ
Максимальная просадка GRNT за все время составила -50.26%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNT и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.26% | -82.97% | +32.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.14% | -11.96% | -22.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.11% | -22.77% | -14.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.87% | -35.12% | -14.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.48% | -0.74% | -35.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -32.78% | +9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.49% | 3.11% | +15.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNT и QQQ
Granite Ridge Resources Inc (GRNT) имеет более высокую волатильность в 18.23% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что GRNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.23% | 4.51% | +13.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.81% | 12.10% | +20.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.60% | 15.94% | +25.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.14% | 22.37% | +17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.19% | 22.29% | +15.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNT и QQQ
Дивидендная доходность GRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности QQQ в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNT Granite Ridge Resources Inc | 8.82% | 9.36% | 6.81% | 7.31% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
GRNT and QQQ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRNT has higher volatility (18.23%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, GRNT dropped -50.26% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNT и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор