PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRNT с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Granite Ridge Resources Inc (GRNT) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GRNT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Granite Ridge Resources Inc (GRNT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRNT и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
GRNT
Granite Ridge Resources Inc		23.74%-21.29%14.92%-28.45%-7.12%-2.06%0.83%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, GRNT показывает доходность 23.74%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

GRNT

1 день
-3.07%
1 месяц
10.92%
С начала года
23.74%
6 месяцев
7.05%
1 год
0.09%
3 года*
6.49%
5 лет*
-5.61%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Granite Ridge Resources Inc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GRNT:
GRNT с GPRKGRNT с SPYGRNT с XLE
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

GRNT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNT
Ранг доходности на риск GRNT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Ridge Resources Inc (GRNT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNTQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.07

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.66

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

2.00

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.08

7.32

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRNT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNT на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.07

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.59

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.38

-0.52

Корреляция

Корреляция между GRNT и QQQ составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNT и QQQ

Дивидендная доходность GRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRNT
Granite Ridge Resources Inc		7.73%9.36%6.81%7.31%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок GRNT и QQQ

Максимальная просадка GRNT за все время составила -50.26%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNT и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GRNTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.26%

-82.97%

+32.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.14%

-12.62%

-21.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.87%

-35.12%

-14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.19%

-7.86%

-21.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.51%

-32.99%

+10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.87%

3.44%

+15.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNT и QQQ

Granite Ridge Resources Inc (GRNT) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что GRNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRNTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.79%

6.61%

+7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.12%

12.82%

+14.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.63%

22.70%

+19.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.82%

22.38%

+16.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.53%

22.25%

+15.28%