Сравнение GRNI с UMI
GRNI (Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - GRNI is a Derivative Income fund actively managed by Tidal, while UMI is a Energy Equities fund actively managed by USCF. Both are actively managed. Their -0.17 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GRNI charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for UMI.
Доходность
Сравнение доходности GRNI и UMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNI показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 23.34%.
GRNI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 12.94%
- С начала года
- 10.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
UMI
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 13.62%
- С начала года
- 23.34%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 22.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $780.78K | $676.54K | $727.08K | |
| $1.24M | $1.09M | $1.15M |
Сравнение доходности по годам GRNI и UMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 10.30% | 2.24% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 23.34% | 1.30% |
Correlation
The correlation between GRNI and UMI is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNI vs. UMI — Ранг доходности на риск
GRNI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UMI
Сравнение GRNI c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNI | UMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNI и UMI
Максимальная просадка GRNI за все время составила -9.55%, что меньше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNI и UMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNI | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.55% | -48.08% | +38.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -4.60% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -6.53% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNI и UMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNI | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 14.67% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 19.37% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 23.09% | -6.19% |
Сравнение комиссий GRNI и UMI
GRNI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UMI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNI и UMI
Дивидендная доходность GRNI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности UMI в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 6.47% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.95% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
GRNI and UMI have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UMI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UMI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for GRNI.
GRNI has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 5.95% for UMI.
GRNI is categorized as Derivative Income, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: Tidal and USCF. Their fees differ too: 0.99% for GRNI and 0.85% for UMI.
Подберите оптимальное распределение для GRNI и UMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор