Сравнение GRNI с TCAL
GRNI (Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF) and TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GRNI charges 0.99%/yr vs 0.34%/yr for TCAL.
Доходность
Сравнение доходности GRNI и TCAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNI показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью 1.91%.
GRNI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 5.21%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNI и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 8.43% | 2.24% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 1.91% | -0.25% |
Correlation
The correlation between GRNI and TCAL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNI vs. TCAL — Ранг доходности на риск
GRNI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TCAL
Сравнение GRNI c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNI | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNI и TCAL
Максимальная просадка GRNI за все время составила -9.55%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNI и TCAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNI | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.55% | -7.24% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -1.31% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -2.09% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNI и TCAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNI | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 9.76% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 11.23% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 11.23% | +5.79% |
Сравнение комиссий GRNI и TCAL
GRNI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNI и TCAL
Дивидендная доходность GRNI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности TCAL в 12.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 5.71% | 0.83% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 12.21% | 8.34% |
Часто задаваемые вопросы
GRNI and TCAL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.99% for GRNI.
TCAL has the higher dividend yield at 12.21%, compared with 5.71% for GRNI.
They also come from different issuers: Tidal and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.99% for GRNI and 0.34% for TCAL.
Подберите оптимальное распределение для GRNI и TCAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор