Сравнение GRNB с VWOB
GRNB (VanEck Green Bond ETF) and VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) are both exchange-traded funds - GRNB is a Global Bonds fund tracking the S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index, while VWOB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRNB returned 0.60%/yr vs 1.94%/yr for VWOB. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRNB charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for VWOB.
Доходность
Сравнение доходности GRNB и VWOB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNB показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у VWOB с доходностью 1.60%.
GRNB
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.21%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- —
VWOB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.49%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.14%
Сравнение доходности по годам GRNB и VWOB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 0.48% | 7.09% | 3.31% | 7.08% | -11.93% | -2.36% | 7.98% | 5.40% | -4.07% | 9.87% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 1.60% | 13.49% | 5.20% | 10.68% | -17.39% | -1.80% | 5.65% | 14.46% | -2.92% | 5.30% |
Correlation
The correlation between GRNB and VWOB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between GRNB and VWOB shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNB vs. VWOB — Ранг доходности на риск
GRNB
VWOB
Сравнение GRNB c VWOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Green Bond ETF (GRNB) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNB | VWOB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.04 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 8.56 | -2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNB и VWOB
Максимальная просадка GRNB за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки VWOB в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNB и VWOB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNB | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -26.98% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -4.48% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.24% | -7.71% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -26.98% | +9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.91% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -4.76% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 1.07% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNB и VWOB
Текущая волатильность для VanEck Green Bond ETF (GRNB) составляет 0.83%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что GRNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNB | VWOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 1.34% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 4.45% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 5.25% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 9.19% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 9.34% | -4.48% |
Сравнение комиссий GRNB и VWOB
GRNB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWOB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNB и VWOB
Дивидендная доходность GRNB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности VWOB в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 4.39% | 4.18% | 3.83% | 3.17% | 2.60% | 1.97% | 2.24% | 1.79% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.86% | 5.92% | 6.08% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% |
Часто задаваемые вопросы
GRNB and VWOB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWOB has higher volatility (1.34%) compared to GRNB (0.83%). In terms of maximum drawdown, GRNB dropped -18.08% vs VWOB's -26.98%.
On 5-year performance, VWOB leads with 1.94% vs 0.60% for GRNB. On fees, VWOB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GRNB has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VWOB has performed better with a 1.94% return vs 0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VWOB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for GRNB.
VWOB has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 4.39% for GRNB.
GRNB is categorized as Global Bonds, while VWOB is Emerging Markets Bonds. GRNB tracks S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index, while VWOB tracks Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for GRNB and 0.15% for VWOB.
VWOB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNB и VWOB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор