Сравнение GRNB с UITB
GRNB (VanEck Green Bond ETF) and UITB (VictoryShares Core Intermediate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GRNB is a Global Bonds fund tracking the S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index, while UITB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Victory Capital. GRNB is passively managed, while UITB is actively managed. Over the past 5 years, GRNB returned 0.78%/yr vs 0.58%/yr for UITB. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRNB charges 0.20%/yr vs 0.38%/yr for UITB.
Доходность
Сравнение доходности GRNB и UITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNB показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у UITB с доходностью 0.30%.
GRNB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
UITB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNB и UITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 0.51% | 7.09% | 3.31% | 7.08% | -11.93% | -2.36% | 7.98% | 5.40% | -4.07% | 1.85% |
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 0.30% | 7.32% | 1.81% | 6.49% | -12.23% | -0.88% | 7.99% | 11.40% | -1.31% | 0.99% |
Correlation
The correlation between GRNB and UITB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.76 |
The correlation between GRNB and UITB shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNB vs. UITB — Ранг доходности на риск
GRNB
UITB
Сравнение GRNB c UITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Green Bond ETF (GRNB) и VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNB | UITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.64 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | 5.01 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNB | UITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.27 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.10 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок GRNB и UITB
Максимальная просадка GRNB за все время составила -18.08%, что больше максимальной просадки UITB в -17.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNB и UITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNB | UITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -17.02% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.80% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.24% | -5.44% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -17.02% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -1.48% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -4.34% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.92% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNB и UITB
Текущая волатильность для VanEck Green Bond ETF (GRNB) составляет 0.92%, в то время как у VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что GRNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNB | UITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.24% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.59% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 3.66% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.92% | 5.64% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 4.98% | -0.10% |
Сравнение комиссий GRNB и UITB
GRNB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UITB в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNB и UITB
Дивидендная доходность GRNB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности UITB в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 4.24% | 4.18% | 3.83% | 3.17% | 2.60% | 1.97% | 2.24% | 1.79% | 1.21% | 1.09% |
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | 4.17% | 4.04% | 3.89% | 3.14% | 2.32% | 1.95% | 2.79% | 3.01% | 2.99% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
GRNB and UITB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UITB has higher volatility (1.24%) compared to GRNB (0.92%). In terms of maximum drawdown, GRNB dropped -18.08% vs UITB's -17.02%.
On 5-year performance, GRNB leads with 0.78% vs 0.58% for UITB. On fees, GRNB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GRNB has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GRNB has performed better with a 0.78% return vs 0.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRNB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for UITB.
GRNB has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 4.17% for UITB.
GRNB is categorized as Global Bonds, while UITB is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: VanEck and Victory Capital. Their fees differ too: 0.20% for GRNB and 0.38% for UITB.
GRNB currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNB и UITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор