Сравнение GRNB с JPIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Green Bond ETF (GRNB) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB).
GRNB и JPIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRNB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. Фонд был запущен 3 мар. 2017 г.. JPIB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GRNB и JPIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRNB и JPIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | -0.81% | 7.09% | 3.31% | 7.08% | -11.93% | -2.36% | 7.98% | 5.40% | -4.07% | 4.51% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | -0.74% | 8.19% | 3.48% | 8.68% | -6.38% | 0.14% | 7.14% | 10.76% | -2.17% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GRNB показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у JPIB с доходностью -0.74%.
GRNB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
JPIB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRNB и JPIB
GRNB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JPIB в 0.50%.
Доходность на риск
GRNB vs. JPIB — Ранг доходности на риск
GRNB
JPIB
Сравнение GRNB c JPIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Green Bond ETF (GRNB) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNB | JPIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.40 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.90 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.37 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 6.20 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNB | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.40 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.65 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.80 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между GRNB и JPIB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNB и JPIB
Дивидендная доходность GRNB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности JPIB в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 4.35% | 4.18% | 3.83% | 3.17% | 2.60% | 1.97% | 2.24% | 1.79% | 1.21% | 1.09% |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 4.94% | 4.85% | 4.57% | 4.35% | 3.10% | 2.59% | 3.14% | 4.66% | 5.83% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GRNB и JPIB
Максимальная просадка GRNB за все время составила -18.08%, что больше максимальной просадки JPIB в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNB и JPIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRNB | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -13.13% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -3.75% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -11.83% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -2.57% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -1.94% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.83% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNB и JPIB
Текущая волатильность для VanEck Green Bond ETF (GRNB) составляет 1.69%, в то время как у JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что GRNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRNB | JPIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 2.20% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 2.62% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 3.61% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.92% | 4.08% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 4.45% | +0.45% |