PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNB с JPIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRNB с JPIB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRNB (VanEck Green Bond ETF) and JPIB (JPMorgan International Bond Opportunities ETF) are both Global Bonds funds. GRNB is passively managed, while JPIB is actively managed. Over the past 5 years, GRNB returned 0.78%/yr vs 2.84%/yr for JPIB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GRNB charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for JPIB.

Доходность

Сравнение доходности GRNB и JPIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Green Bond ETF (GRNB) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRNB показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у JPIB с доходностью 0.80%.

GRNB

1 день
0.08%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.68%
3 года*
5.08%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—

JPIB

1 день
0.06%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.76%
3 года*
5.91%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRNB и JPIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRNB
VanEck Green Bond ETF		0.51%7.09%3.31%7.08%-11.93%-2.36%7.98%5.40%-4.07%4.51%
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF		0.80%8.19%3.48%8.68%-6.38%0.14%7.14%10.76%-2.17%2.61%

Correlation

The correlation between GRNB and JPIB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2017 г.

0.44

Over the past year, GRNB and JPIB have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GRNB и JPIB

Секторы
GRNB
JPIB

Финансовые услуги

0.1%
13.4%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

1.0%

Здравоохранение

-

0.7%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

GRNB
0.1%
JPIB
13.4%

Сырьевые материалы

GRNB

-

JPIB
0.3%

Коммуникационные услуги

GRNB

-

JPIB
4.0%

Потребительский циклический сектор

GRNB

-

JPIB
1.0%

Потребительский защитный сектор

GRNB

-

JPIB
0.1%

Энергетика

GRNB

-

JPIB
1.0%

Здравоохранение

GRNB

-

JPIB
0.7%

Промышленность

GRNB

-

JPIB
0.1%

Недвижимость

GRNB

-

JPIB
0.2%

Технологии

GRNB

-

JPIB
0.6%

Коммунальные услуги

GRNB

-

JPIB
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Green Bond ETF

JPMorgan International Bond Opportunities ETF

Часто сравнивают с GRNB:
GRNB с BGRNGRNB с ANGLGRNB с VCEBGRNB с ISHGGRNB с CBONGRNB с BNDXGRNB с BND
Часто сравнивают с JPIB:
JPIB с BNDXJPIB с JPIEJPIB с RCTIXJPIB с BNDJPIB с SCHDJPIB с JPSTJPIB с VUAG.L

Доходность на риск

GRNB vs. JPIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNB
Ранг доходности на риск GRNB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JPIB
Ранг доходности на риск JPIB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNB c JPIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Green Bond ETF (GRNB) и JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNBJPIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.36

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.92

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.27

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

4.43

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRNB vs. JPIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNB на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPIB равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNB и JPIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNBJPIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.36

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.69

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.82

-0.36

Просадки

Сравнение просадок GRNB и JPIB

Максимальная просадка GRNB за все время составила -18.08%, что больше максимальной просадки JPIB в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNB и JPIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRNBJPIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.08%

-13.13%

-4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-3.75%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.24%

-3.75%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-11.83%

-6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.06%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-1.93%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

1.08%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNB и JPIB

Текущая волатильность для VanEck Green Bond ETF (GRNB) составляет 0.92%, в то время как у JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что GRNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRNBJPIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.07%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

3.00%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

3.53%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

4.11%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

4.44%

+0.44%

Сравнение комиссий GRNB и JPIB

GRNB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JPIB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNB и JPIB

Дивидендная доходность GRNB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности JPIB в 5.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GRNB
VanEck Green Bond ETF		4.24%4.18%3.83%3.17%2.60%1.97%2.24%1.79%1.21%1.09%
JPIB
JPMorgan International Bond Opportunities ETF		5.02%4.85%4.57%4.35%3.10%2.59%3.14%4.66%5.83%1.81%

Часто задаваемые вопросы

GRNB and JPIB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPIB has higher volatility (1.07%) compared to GRNB (0.92%). In terms of maximum drawdown, GRNB dropped -18.08% vs JPIB's -13.13%.

On 5-year performance, JPIB leads with 2.84% vs 0.78% for GRNB. On fees, GRNB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GRNB has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPIB has performed better with a 2.84% return vs 0.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRNB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for JPIB.

JPIB has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 4.24% for GRNB.

They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for GRNB and 0.50% for JPIB.

GRNB currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRNB и JPIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор