Сравнение GRNB с IAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Green Bond ETF (GRNB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).
GRNB и IAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRNB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. Фонд был запущен 3 мар. 2017 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRNB и IAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRNB и IAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | -0.81% | 7.09% | 3.31% | 7.08% | -11.93% | -2.36% | 7.98% | 5.40% | -4.07% | 9.87% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.29% | 3.26% | 4.51% | 8.49% | -10.86% | -1.87% | 4.63% | 7.99% | 3.38% | 2.51% |
Доходность по периодам
С начала года, GRNB показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.29%.
GRNB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
IAGG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRNB и IAGG
GRNB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GRNB vs. IAGG — Ранг доходности на риск
GRNB
IAGG
Сравнение GRNB c IAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Green Bond ETF (GRNB) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNB | IAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.74 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.47 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 6.27 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNB | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.22 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между GRNB и IAGG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNB и IAGG
Дивидендная доходность GRNB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности IAGG в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 4.35% | 4.18% | 3.83% | 3.17% | 2.60% | 1.97% | 2.24% | 1.79% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.68% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок GRNB и IAGG
Максимальная просадка GRNB за все время составила -18.08%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNB и IAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRNB | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -13.88% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.32% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -13.57% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.59% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -2.87% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.55% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNB и IAGG
VanEck Green Bond ETF (GRNB) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что GRNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRNB | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.47% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 1.91% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 2.62% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.92% | 4.47% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 4.03% | +0.87% |