PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRN с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GRN и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Series B Carbon ETN (GRN) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRN и ISCMF


2026 (YTD)2025202420232022
GRN
iPath Series B Carbon ETN
-14.32%20.33%-7.34%-2.99%0.66%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
17.84%19.65%3.13%-9.58%-5.08%

Доходность по периодам

С начала года, GRN показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 17.84%.


GRN

1 день
2.15%
1 месяц
6.21%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-3.77%
1 год
6.98%
3 года*
-6.38%
5 лет*
11.84%
10 лет*

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
17.84%
6 месяцев
26.76%
1 год
29.86%
3 года*
12.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iPath Series B Carbon ETN

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Сравнение комиссий GRN и ISCMF

GRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.


Доходность на риск

GRN vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRN
Ранг доходности на риск GRN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRN c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GRNISCMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.79

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

3.44

-2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

2.36

-1.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

5.25

-4.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

12.35

-11.33

GRN vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRN на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа ISCMF равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRN и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GRNISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.79

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.40

-0.01

Корреляция

Корреляция между GRN и ISCMF составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRN и ISCMF

Ни GRN, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GRN и ISCMF

Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и ISCMF.


Загрузка...

Показатели просадок


GRNISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.96%

-25.42%

-22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.39%

-5.69%

-24.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.75%

-2.55%

-22.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.38%

-13.97%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

2.42%

+7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GRN и ISCMF

iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GRNISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.15%

9.72%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.75%

13.85%

+9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.70%

16.72%

+12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.23%

14.05%

+26.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.32%

14.05%

+28.27%