Сравнение GRN с ISCMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Series B Carbon ETN (GRN) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF).
GRN и ISCMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRN - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Barclays Global Carbon II Index. Фонд был запущен 10 сент. 2019 г.. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRN и ISCMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRN и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | -14.32% | 20.33% | -7.34% | -2.99% | 0.66% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 17.84% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GRN показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 17.84%.
GRN
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- -6.38%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 26.76%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRN и ISCMF
GRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Доходность на риск
GRN vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
GRN
ISCMF
Сравнение GRN c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRN | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.79 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 3.44 | -2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 2.36 | -1.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 5.25 | -4.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 12.35 | -11.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRN | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.79 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.40 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GRN и ISCMF составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRN и ISCMF
Ни GRN, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GRN и ISCMF
Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и ISCMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRN | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.96% | -25.42% | -22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.39% | -5.69% | -24.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.75% | -2.55% | -22.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.38% | -13.97% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 2.42% | +7.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRN и ISCMF
iPath Series B Carbon ETN (GRN) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что GRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRN | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 9.72% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.75% | 13.85% | +9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 16.72% | +12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.23% | 14.05% | +26.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 14.05% | +28.27% |