Сравнение GRN с DCMT
GRN (iPath Series B Carbon ETN) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. GRN is passively managed, while DCMT is actively managed. Over the past year, GRN returned 7.07% vs 39.57% for DCMT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GRN charges 0.75%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности GRN и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRN показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 32.24%.
GRN
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRN и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRN iPath Series B Carbon ETN | -10.45% | 20.33% | 18.04% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 32.24% | 6.04% | 4.96% |
Correlation
The correlation between GRN and DCMT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRN vs. DCMT — Ранг доходности на риск
GRN
DCMT
Сравнение GRN c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Series B Carbon ETN (GRN) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRN | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.38 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 6.41 | -6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 15.18 | -14.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRN | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.17 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.15 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок GRN и DCMT
Максимальная просадка GRN за все время составила -47.96%, что больше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRN и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRN | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.96% | -11.95% | -36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.39% | -6.21% | -24.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -5.08% | -16.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -3.14% | -14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 2.61% | +9.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRN и DCMT
Текущая волатильность для iPath Series B Carbon ETN (GRN) составляет 5.88%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что GRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRN | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 6.86% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.53% | 15.96% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 18.36% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.83% | 15.79% | +24.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.94% | 15.79% | +26.15% |
Сравнение комиссий GRN и DCMT
GRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRN и DCMT
GRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.78% | 3.67% | 1.59% |
GRN iPath Series B Carbon ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRN and DCMT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMT has higher volatility (6.86%) compared to GRN (5.88%). In terms of maximum drawdown, GRN dropped -47.96% vs DCMT's -11.95%.
On 1-year performance, DCMT leads with 39.57% vs 7.07% for GRN. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, GRN has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 39.57% return vs 7.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for GRN.
DCMT has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.00% for GRN.
They also come from different issuers: Barclays Capital and DoubleLine. Their fees differ too: 0.75% for GRN and 0.66% for DCMT.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRN и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор