Сравнение GRIFX с TAREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX).
GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. TAREX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 16 сент. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GRIFX и TAREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRIFX и TAREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | -10.02% | 12.52% | 13.54% | 23.48% | -26.53% | 30.69% | -8.23% | 21.09% | -19.98% | 16.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GRIFX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у TAREX с доходностью -10.02%. За последние 10 лет акции GRIFX превзошли акции TAREX по среднегодовой доходности: 4.46% против 4.16% соответственно.
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
TAREX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- -10.02%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRIFX и TAREX
GRIFX берет комиссию в 2.23%, что несколько больше комиссии TAREX в 1.15%.
Доходность на риск
GRIFX vs. TAREX — Ранг доходности на риск
GRIFX
TAREX
Сравнение GRIFX c TAREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRIFX | TAREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.06 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.20 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.06 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 0.22 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRIFX | TAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.06 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.22 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.22 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.46 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между GRIFX и TAREX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRIFX и TAREX
Дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности TAREX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
TAREX Third Avenue Real Estate Value Fund | 6.31% | 5.68% | 6.59% | 5.28% | 8.76% | 9.03% | 0.99% | 18.22% | 11.07% | 1.06% | 1.80% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок GRIFX и TAREX
Максимальная просадка GRIFX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки TAREX в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIFX и TAREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRIFX | TAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -67.68% | +53.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -15.81% | +12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -31.89% | +17.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -44.73% | +30.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -13.79% | +9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -11.19% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 4.39% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRIFX и TAREX
Текущая волатильность для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) составляет 0.88%, в то время как у Third Avenue Real Estate Value Fund (TAREX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что GRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRIFX | TAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 6.04% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 10.82% | -8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 17.48% | -12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 18.24% | -12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 18.68% | -14.06% |