Сравнение GRIFX с DFREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX).
GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GRIFX и DFREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRIFX и DFREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.33% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GRIFX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у DFREX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции GRIFX уступали акциям DFREX по среднегодовой доходности: 4.46% против 4.99% соответственно.
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
DFREX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRIFX и DFREX
GRIFX берет комиссию в 2.23%, что несколько больше комиссии DFREX в 0.18%.
Доходность на риск
GRIFX vs. DFREX — Ранг доходности на риск
GRIFX
DFREX
Сравнение GRIFX c DFREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRIFX | DFREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.16 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.32 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.29 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 1.12 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRIFX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.16 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.19 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.25 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.37 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между GRIFX и DFREX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRIFX и DFREX
Дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности DFREX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.80% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок GRIFX и DFREX
Максимальная просадка GRIFX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIFX и DFREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRIFX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -74.36% | +60.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -12.22% | +8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -33.11% | +18.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -41.49% | +27.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -7.60% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -11.39% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 3.14% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRIFX и DFREX
Текущая волатильность для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) составляет 0.88%, в то время как у DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что GRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRIFX | DFREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 4.47% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 9.25% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 16.14% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 18.69% | -13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 20.30% | -15.68% |