PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GRIFX с DFREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GRIFX и DFREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRIFX и DFREX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRIFX
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I
1.73%1.14%3.78%-3.05%-1.17%22.08%-2.69%8.38%4.97%6.73%
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
3.33%1.52%5.52%11.20%-24.93%41.88%-5.03%28.12%-3.01%4.25%

Доходность по периодам

С начала года, GRIFX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у DFREX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции GRIFX уступали акциям DFREX по среднегодовой доходности: 4.46% против 4.99% соответственно.


GRIFX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.27%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.39%
1 год
2.95%
3 года*
1.50%
5 лет*
3.73%
10 лет*
4.46%

DFREX

1 день
1.52%
1 месяц
-6.66%
С начала года
3.33%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.39%
3 года*
6.54%
5 лет*
3.50%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Apollo Diversified Real Estate Fund Class I

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Сравнение комиссий GRIFX и DFREX

GRIFX берет комиссию в 2.23%, что несколько больше комиссии DFREX в 0.18%.


Доходность на риск

GRIFX vs. DFREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRIFX
Ранг доходности на риск GRIFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRIFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRIFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRIFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRIFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRIFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRIFX c DFREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GRIFXDFREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.16

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.32

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.29

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

1.12

+2.60

GRIFX vs. DFREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRIFX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа DFREX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRIFX и DFREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GRIFXDFREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.16

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.19

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.25

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.37

+0.65

Корреляция

Корреляция между GRIFX и DFREX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GRIFX и DFREX

Дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности DFREX в 2.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRIFX
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I
5.28%5.37%5.27%5.46%4.14%3.67%5.26%5.27%5.29%5.22%5.27%2.62%
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
2.80%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%

Просадки

Сравнение просадок GRIFX и DFREX

Максимальная просадка GRIFX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки DFREX в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIFX и DFREX.


Загрузка...

Показатели просадок


GRIFXDFREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-74.36%

+60.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-12.22%

+8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-33.11%

+18.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.29%

-41.49%

+27.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-7.60%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-11.39%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

3.14%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GRIFX и DFREX

Текущая волатильность для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) составляет 0.88%, в то время как у DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что GRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GRIFXDFREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

4.47%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

9.25%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

16.14%

-11.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.56%

18.69%

-13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

20.30%

-15.68%