Сравнение GRIFX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GRIFX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRIFX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.93% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GRIFX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции GRIFX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 4.46% против 3.28% соответственно.
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
FSRNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRIFX и FSRNX
GRIFX берет комиссию в 2.23%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
GRIFX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
GRIFX
FSRNX
Сравнение GRIFX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRIFX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.09 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.24 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.19 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 0.75 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRIFX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.09 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.14 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.15 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.32 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между GRIFX и FSRNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRIFX и FSRNX
Дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности FSRNX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.75% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок GRIFX и FSRNX
Максимальная просадка GRIFX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIFX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRIFX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -44.26% | +29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -12.45% | +8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -34.27% | +19.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -44.26% | +29.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -9.74% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -9.77% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 3.21% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRIFX и FSRNX
Текущая волатильность для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) составляет 0.88%, в то время как у Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что GRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRIFX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 4.58% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 9.33% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 16.41% | -11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 18.90% | -13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 21.41% | -16.79% |