Сравнение GRIFX с FSRNX
GRIFX (Apollo Diversified Real Estate Fund Class I) and FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) are both REIT funds. GRIFX is actively managed, while FSRNX is passively managed. Over the past 10 years, GRIFX returned 4.38%/yr vs 3.73%/yr for FSRNX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. GRIFX charges 2.23%/yr vs 0.07%/yr for FSRNX.
Доходность
Сравнение доходности GRIFX и FSRNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRIFX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у FSRNX с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции GRIFX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 4.38% против 3.73% соответственно.
GRIFX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.38%
- Всё время*
- 4.73%
FSRNX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 10.57%
- С начала года
- 13.72%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 3.73%
- Всё время*
- 7.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GRIFX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 4.13% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 13.72% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Correlation
The correlation between GRIFX and FSRNX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.89 |
The correlation between GRIFX and FSRNX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRIFX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
GRIFX
FSRNX
Сравнение GRIFX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRIFX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 1.65 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 5.35 | +2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRIFX и FSRNX
Максимальная просадка GRIFX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIFX и FSRNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRIFX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -44.26% | +29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.70% | -8.47% | +6.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.12% | -17.49% | +11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -34.27% | +19.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -44.26% | +29.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -2.04% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -9.59% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.61% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRIFX и FSRNX
Текущая волатильность для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) составляет 1.22%, в то время как у Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что GRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRIFX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 4.24% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 10.73% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 13.87% | -10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.51% | 18.97% | -13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 21.45% | -16.81% |
Сравнение комиссий GRIFX и FSRNX
GRIFX берет комиссию в 2.23%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRIFX и FSRNX
Дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности FSRNX в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.60% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 7.78% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GRIFX and FSRNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSRNX has higher volatility (4.24%) compared to GRIFX (1.22%). In terms of maximum drawdown, GRIFX dropped -14.29% vs FSRNX's -44.26%.
GRIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRIFX и FSRNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор