PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с IBAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с IBAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) and IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) are both Alternative Energy Equities funds - GRID tracks the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index while IBAT tracks the STOXX Global Energy Storage and Materials. Both are passively managed. Over the past year, GRID returned 51.55% vs 124.45% for IBAT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRID charges 0.70%/yr vs 0.47%/yr for IBAT.

Доходность

Сравнение доходности GRID и IBAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 28.91%, что значительно ниже, чем у IBAT с доходностью 64.52%.

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%

IBAT

1 день
-1.22%
1 месяц
10.03%
С начала года
64.52%
6 месяцев
57.93%
1 год
124.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и IBAT

2026 (YTD)20252024
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%4.91%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		64.52%32.09%-13.19%

Correlation

The correlation between GRID and IBAT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.76

The correlation between GRID and IBAT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRID и IBAT

Секторы
GRID
IBAT

Промышленность

65.2%
41.6%

Коммунальные услуги

20.4%
0.4%

Технологии

11.0%
23.4%

Потребительский циклический сектор

3.5%
1.9%

Сырьевые материалы

0.0%
29.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GRID
65.2%
IBAT
41.6%

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
IBAT
0.4%

Технологии

GRID
11.0%
IBAT
23.4%

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
IBAT
1.9%

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
IBAT
29.0%

Коммуникационные услуги

GRID

-

IBAT

-

Потребительский защитный сектор

GRID

-

IBAT

-

Энергетика

GRID

-

IBAT
3.4%

Финансовые услуги

GRID

-

IBAT

-

Здравоохранение

GRID

-

IBAT

-

Недвижимость

GRID

-

IBAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

iShares Energy Storage & Materials ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с IONIBAT с LITIBAT с ICLNIBAT с CRAKIBAT с QCLNIBAT с HYDRIBAT с IAUM

Доходность на риск

GRID vs. IBAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c IBAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDIBATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
4.75

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
5.12

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.68

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

10.21

-5.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

26.91

-10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. IBAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.67, что ниже коэффициента Шарпа IBAT равного 4.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и IBAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDIBATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

4.75

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.41

-0.84

Просадки

Сравнение просадок GRID и IBAT

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки IBAT в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и IBAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDIBATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-28.26%

-12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-12.25%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.25%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-7.74%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.64%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и IBAT

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) составляет 7.95%, в то время как у iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что GRID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDIBATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

10.25%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

20.28%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

26.35%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

23.83%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

23.83%

-1.02%

Сравнение комиссий GRID и IBAT

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии IBAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и IBAT

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности IBAT в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.70%1.15%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRID and IBAT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBAT has higher volatility (10.25%) compared to GRID (7.95%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs IBAT's -28.26%.

On 1-year performance, IBAT leads with 124.45% vs 51.55% for GRID. On fees, IBAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 124.45% return vs 51.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.70% for IBAT.

GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.47% for IBAT.

IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и IBAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор