PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с ELFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с ELFY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) and ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while ELFY is a Utilities Equities fund tracking the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, GRID returned 51.55% vs 47.53% for ELFY. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GRID charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for ELFY.

Доходность

Сравнение доходности GRID и ELFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRID показывает доходность 28.91%, а ELFY немного выше – 29.07%.

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%

ELFY

1 день
-0.67%
1 месяц
3.53%
С начала года
29.07%
6 месяцев
26.90%
1 год
47.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и ELFY

2026 (YTD)2025
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%42.12%
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		29.07%35.82%

Correlation

The correlation between GRID and ELFY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.80

The correlation between GRID and ELFY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRID и ELFY

Секторы
GRID
ELFY

Промышленность

65.2%
31.3%

Коммунальные услуги

20.4%
33.9%

Технологии

11.0%
18.1%

Потребительский циклический сектор

3.5%
0.5%

Сырьевые материалы

0.0%
3.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

13.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GRID
65.2%
ELFY
31.3%

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
ELFY
33.9%

Технологии

GRID
11.0%
ELFY
18.1%

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
ELFY
0.5%

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
ELFY
3.6%

Коммуникационные услуги

GRID

-

ELFY

-

Потребительский защитный сектор

GRID

-

ELFY

-

Энергетика

GRID

-

ELFY
13.1%

Финансовые услуги

GRID

-

ELFY

-

Здравоохранение

GRID

-

ELFY

-

Недвижимость

GRID

-

ELFY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с VPUELFY с CCNRELFY с PAVE

Доходность на риск

GRID vs. ELFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c ELFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDELFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.52

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.33

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

5.70

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

18.16

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. ELFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELFY равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и ELFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDELFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.52

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

3.36

-2.79

Просадки

Сравнение просадок GRID и ELFY

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки ELFY в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и ELFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDELFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-8.37%

-32.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-8.37%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.67%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-1.60%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.62%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и ELFY

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDELFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

7.28%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

14.87%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

18.98%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

18.99%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

18.99%

+3.82%

Сравнение комиссий GRID и ELFY

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ELFY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и ELFY

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности ELFY в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.82%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

GRID and ELFY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.95%) compared to ELFY (7.28%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs ELFY's -8.37%.

On 1-year performance, GRID leads with 51.55% vs 47.53% for ELFY. On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ELFY has been the lower-risk option at 7.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRID has performed better with a 51.55% return vs 47.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

ELFY has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.77% for GRID.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while ELFY is Utilities Equities. GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while ELFY tracks Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. They also come from different issuers: First Trust and ALPS. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.50% for ELFY.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и ELFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор