Сравнение GRHIX с SOAEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Spirit of America Energy Fund (SOAEX).
GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. SOAEX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GRHIX и SOAEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRHIX и SOAEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | 21.33% | 61.65% | -1.51% | 16.61% | 16.38% | 62.15% | -2.74% | 0.01% | -30.03% | -0.96% |
SOAEX Spirit of America Energy Fund | 27.74% | 6.05% | 19.30% | 13.10% | 30.26% | 34.19% | -34.52% | 11.49% | 148.45% | -4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GRHIX показывает доходность 21.33%, что значительно ниже, чем у SOAEX с доходностью 27.74%.
GRHIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 21.33%
- 6 месяцев
- 30.10%
- 1 год
- 89.80%
- 3 года*
- 30.90%
- 5 лет*
- 26.38%
- 10 лет*
- —
SOAEX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 27.74%
- 6 месяцев
- 24.57%
- 1 год
- 25.82%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 21.46%
- 10 лет*
- 21.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRHIX и SOAEX
GRHIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии SOAEX в 1.50%.
Доходность на риск
GRHIX vs. SOAEX — Ранг доходности на риск
GRHIX
SOAEX
Сравнение GRHIX c SOAEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Spirit of America Energy Fund (SOAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRHIX | SOAEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 1.28 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 1.66 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.26 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 1.55 | +4.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.93 | 5.43 | +15.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRHIX | SOAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 1.28 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.13 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между GRHIX и SOAEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRHIX и SOAEX
Дивидендная доходность GRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности SOAEX в 10.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | 2.80% | 3.39% | 4.02% | 3.19% | 1.21% | 3.25% | 2.03% | 0.57% | 1.18% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
SOAEX Spirit of America Energy Fund | 10.89% | 13.91% | 26.36% | 24.88% | 22.14% | 23.25% | 30.30% | 20.73% | 15.62% | 17.90% | 13.40% | 14.76% |
Просадки
Сравнение просадок GRHIX и SOAEX
Максимальная просадка GRHIX за все время составила -70.61%, примерно равная максимальной просадке SOAEX в -68.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHIX и SOAEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRHIX | SOAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.61% | -68.03% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -17.63% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.47% | -20.84% | -10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -2.13% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -27.50% | +9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 5.04% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRHIX и SOAEX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Spirit of America Energy Fund (SOAEX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что GRHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRHIX | SOAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 4.40% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.99% | 11.09% | +9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.26% | 21.00% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.52% | 19.77% | +9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.67% | 99.98% | -70.31% |