PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAEX с PAXDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOAEX с PAXDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX).

SOAEX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. PAXDX управляется Pax World. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SOAEX и PAXDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOAEX и PAXDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		27.74%6.05%19.30%13.10%30.26%34.19%-34.52%11.49%148.45%-3.97%
PAXDX
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund		5.11%18.37%-1.55%9.33%-13.45%14.24%14.25%25.88%-4.25%19.24%

Доходность по периодам

С начала года, SOAEX показывает доходность 27.74%, что значительно выше, чем у PAXDX с доходностью 5.11%.

SOAEX

1 день
-0.72%
1 месяц
4.40%
С начала года
27.74%
6 месяцев
24.57%
1 год
25.82%
3 года*
21.98%
5 лет*
21.46%
10 лет*
21.39%

PAXDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
4.66%
1 год
15.24%
3 года*
8.60%
5 лет*
4.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Energy Fund

Pax Global Sustainable Infrastructure Fund

Часто сравнивают с SOAEX:
SOAEX с JEPISOAEX с SOAAXSOAEX с SOAMXSOAEX с SOAVXSOAEX с SOAIXSOAEX с CSUIXSOAEX с GRHIX
Часто сравнивают с PAXDX:
PAXDX с AWTAXPAXDX с NMFIXPAXDX с FNARXPAXDX с BACIXPAXDX с GGINXPAXDX с ICPAXPAXDX с PGJZX

Сравнение комиссий SOAEX и PAXDX

SOAEX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PAXDX в 0.83%.

SOAEX
Spirit of America Energy Fund
PAXDX
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund

Доходность на риск

SOAEX vs. PAXDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAEX
Ранг доходности на риск SOAEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAEX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAEX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PAXDX
Ранг доходности на риск PAXDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXDX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXDX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAEX c PAXDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAEXPAXDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.95

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.97

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

9.54

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAEX vs. PAXDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAEX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAXDX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAEX и PAXDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAEXPAXDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.40

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.30

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.52

-0.39

Корреляция

Корреляция между SOAEX и PAXDX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAEX и PAXDX

Дивидендная доходность SOAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, что больше доходности PAXDX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		10.89%13.91%26.36%24.88%22.14%23.25%30.30%20.73%15.62%17.90%13.40%14.76%
PAXDX
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund		2.06%2.17%2.07%2.43%2.48%58.94%2.88%4.69%3.55%2.13%0.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOAEX и PAXDX

Максимальная просадка SOAEX за все время составила -68.03%, что больше максимальной просадки PAXDX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAEX и PAXDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOAEXPAXDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.03%

-33.58%

-34.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-8.05%

-9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-25.04%

+4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-0.74%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.50%

-5.34%

-22.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

1.66%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAEX и PAXDX

Spirit of America Energy Fund (SOAEX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SOAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOAEXPAXDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

0.00%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

5.36%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

11.78%

+9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

13.30%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.98%

16.64%

+83.34%