Сравнение GRHIX с FSTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).
GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности GRHIX и FSTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRHIX и FSTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | 21.33% | 61.65% | -1.51% | 16.61% | 16.38% | 62.15% | -2.74% | 0.01% | -30.03% | -0.96% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 37.73% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -9.52% |
Доходность по периодам
С начала года, GRHIX показывает доходность 21.33%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 37.73%.
GRHIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 21.33%
- 6 месяцев
- 30.10%
- 1 год
- 89.80%
- 3 года*
- 30.90%
- 5 лет*
- 26.38%
- 10 лет*
- —
FSTEX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 37.73%
- 6 месяцев
- 41.41%
- 1 год
- 41.72%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRHIX и FSTEX
GRHIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.
Доходность на риск
GRHIX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск
GRHIX
FSTEX
Сравнение GRHIX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRHIX | FSTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 1.93 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.43 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.35 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 2.30 | +3.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.93 | 8.32 | +12.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRHIX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 1.93 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.99 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.27 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между GRHIX и FSTEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRHIX и FSTEX
Дивидендная доходность GRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности FSTEX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | 2.80% | 3.39% | 4.02% | 3.19% | 1.21% | 3.25% | 2.03% | 0.57% | 1.18% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.61% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок GRHIX и FSTEX
Максимальная просадка GRHIX за все время составила -70.61%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHIX и FSTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRHIX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.61% | -83.31% | +12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -18.57% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.47% | -26.88% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -1.35% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -25.28% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 5.13% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRHIX и FSTEX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Invesco Energy Fund (FSTEX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что GRHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRHIX | FSTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 4.41% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.99% | 12.78% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.26% | 22.26% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.52% | 25.29% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.67% | 29.77% | -0.10% |