Сравнение GRHIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GRHIX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRHIX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | 21.33% | 61.65% | -1.51% | 16.61% | 16.38% | 62.15% | -2.74% | 0.01% | -30.03% | -0.96% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GRHIX показывает доходность 21.33%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
GRHIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 21.33%
- 6 месяцев
- 30.10%
- 1 год
- 89.80%
- 3 года*
- 30.90%
- 5 лет*
- 26.38%
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRHIX и QQQ
GRHIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
GRHIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
GRHIX
QQQ
Сравнение GRHIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRHIX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 1.07 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 1.66 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.24 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 2.00 | +3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.93 | 7.32 | +13.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRHIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 1.07 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.59 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GRHIX и QQQ составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRHIX и QQQ
Дивидендная доходность GRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | 2.80% | 3.39% | 4.02% | 3.19% | 1.21% | 3.25% | 2.03% | 0.57% | 1.18% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок GRHIX и QQQ
Максимальная просадка GRHIX за все время составила -70.61%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHIX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRHIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.61% | -82.97% | +12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.02% | -12.62% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.47% | -35.12% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -7.86% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -32.99% | +14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.44% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRHIX и QQQ
Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что GRHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRHIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 6.61% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.99% | 12.82% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.26% | 22.70% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.52% | 22.38% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.67% | 22.25% | +7.42% |