PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRHIX с FLOWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRHIX с FLOWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX).

GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. FLOWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GRHIX и FLOWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRHIX и FLOWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		21.33%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%57.56%
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		1.85%18.02%8.78%18.58%-19.94%28.52%35.89%

Доходность по периодам

С начала года, GRHIX показывает доходность 21.33%, что значительно выше, чем у FLOWX с доходностью 1.85%.

GRHIX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.03%
С начала года
21.33%
6 месяцев
30.10%
1 год
89.80%
3 года*
30.90%
5 лет*
26.38%
10 лет*
—

FLOWX

1 день
2.22%
1 месяц
-7.81%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.08%
1 год
19.64%
3 года*
13.71%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Fidelity Water Sustainability Fund

Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с ^GSPCGRHIX с FKRCXGRHIX с SPYGRHIX с VADGXGRHIX с QQQGRHIX с FSELX
Часто сравнивают с FLOWX:
FLOWX с FCNTXFLOWX с FIWFLOWX с PHOFLOWX с FXAIXFLOWX с FSELXFLOWX с FSLEXFLOWX с FSMAX

Сравнение комиссий GRHIX и FLOWX

GRHIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии FLOWX в 1.00%.

FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Доходность на риск

GRHIX vs. FLOWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FLOWX
Ранг доходности на риск FLOWX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOWX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOWX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOWX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRHIX c FLOWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRHIXFLOWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

1.27

+1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

1.86

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.25

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.65

1.80

+3.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.93

6.69

+14.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRHIX vs. FLOWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRHIX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа FLOWX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRHIX и FLOWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRHIXFLOWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.27

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.49

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.77

-0.36

Корреляция

Корреляция между GRHIX и FLOWX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRHIX и FLOWX

Дивидендная доходность GRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности FLOWX в 2.88%

TTM202520242023202220212020201920182017
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.80%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		2.88%2.93%2.51%0.42%0.08%1.41%1.49%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GRHIX и FLOWX

Максимальная просадка GRHIX за все время составила -70.61%, что больше максимальной просадки FLOWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHIX и FLOWX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRHIXFLOWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.61%

-30.63%

-39.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-11.27%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

-30.63%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-8.74%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.48%

-7.36%

-11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.03%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GRHIX и FLOWX

Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что GRHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRHIXFLOWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

5.86%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.99%

9.69%

+11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

16.15%

+13.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.52%

17.76%

+11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.67%

18.16%

+11.51%