Сравнение GRHAX с GGN
GRHAX (Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class) and GGN (GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust) are both mutual funds - GRHAX is a Natural Resources fund actively managed by Goehring & Rozencwajg, while GGN is a Gold fund managed by Gabelli. Over the past 5 years, GRHAX returned 21.98%/yr vs 15.22%/yr for GGN. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GRHAX charges 1.28%/yr vs 0.01%/yr for GGN.
Доходность
Сравнение доходности GRHAX и GGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRHAX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у GGN с доходностью 2.65%.
GRHAX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 4.90%
- 6 месяцев
- -6.61%
- С начала года
- 7.29%
- 1 год
- 40.86%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 21.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.89%
GGN
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 4.32%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- 2.65%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- 8.45%
- Всё время*
- 4.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.42M | $2.59M | $2.86M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GRHAX и GGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRHAX Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class | 7.29% | 61.00% | -1.71% | 16.19% | 16.43% | 61.61% | -3.02% | -0.29% | -30.26% | -1.36% |
GGN GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust | 2.65% | 48.19% | 9.59% | 15.01% | 6.80% | 17.41% | -8.62% | 36.59% | -19.53% | 9.54% |
Correlation
The correlation between GRHAX and GGN is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between GRHAX and GGN shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRHAX vs. GGN — Ранг доходности на риск
GRHAX
GGN
Сравнение GRHAX c GGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX) и GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRHAX | GGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.26 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 2.72 | +2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRHAX и GGN
Максимальная просадка GRHAX за все время составила -71.03%, примерно равная максимальной просадке GGN в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHAX и GGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRHAX | GGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.03% | -73.04% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -16.94% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.49% | -16.94% | -8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -22.08% | -9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -10.44% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -31.64% | +13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 7.87% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRHAX и GGN
Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust (GGN) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что GRHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRHAX | GGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 5.55% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 17.57% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 23.83% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.86% | 19.14% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.43% | 23.15% | +6.28% |
Сравнение комиссий GRHAX и GGN
GRHAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GGN в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRHAX и GGN
Дивидендная доходность GRHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности GGN в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGN GAMCO Global Gold, Natural Resources and Income Trust | 7.07% | 6.98% | 9.55% | 10.37% | 9.92% | 9.60% | 13.68% | 13.64% | 16.22% | 11.52% | 15.85% | 17.68% |
GRHAX Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class | 3.05% | 3.28% | 3.87% | 3.03% | 1.41% | 3.08% | 1.76% | 0.43% | 0.88% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRHAX and GGN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRHAX has higher volatility (6.18%) compared to GGN (5.55%). In terms of maximum drawdown, GRHAX dropped -71.03% vs GGN's -73.04%.
GRHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRHAX и GGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор