Сравнение GRHAX с RAAX
GRHAX (Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both funds - GRHAX is a Natural Resources fund actively managed by Goehring & Rozencwajg, while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past 5 years, GRHAX returned 21.98%/yr vs 13.31%/yr for RAAX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GRHAX charges 1.28%/yr vs 0.89%/yr for RAAX.
Доходность
Сравнение доходности GRHAX и RAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRHAX показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 14.60%.
GRHAX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 4.90%
- 6 месяцев
- -6.61%
- С начала года
- 7.29%
- 1 год
- 40.86%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 21.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.89%
RAAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 14.60%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $12.06M | $11.58M | $11.35M |
Сравнение доходности по годам GRHAX и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRHAX Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class | 7.29% | 61.00% | -1.71% | 16.19% | 16.43% | 61.61% | -3.02% | -0.29% | -22.15% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 14.60% | 26.74% | 12.50% | 6.71% | 1.51% | 21.56% | -8.27% | 6.14% | -2.41% |
Correlation
The correlation between GRHAX and RAAX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г. | 0.73 |
The correlation between GRHAX and RAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRHAX vs. RAAX — Ранг доходности на риск
GRHAX
RAAX
Сравнение GRHAX c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRHAX | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.09 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 8.44 | -2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRHAX и RAAX
Максимальная просадка GRHAX за все время составила -71.03%, что больше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHAX и RAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRHAX | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.03% | -33.91% | -37.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -9.06% | -11.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.49% | -11.59% | -13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -23.55% | -7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.13% | -6.25% | -8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.50% | -6.78% | -11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 3.31% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRHAX и RAAX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что GRHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRHAX | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 4.17% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 11.11% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.59% | 14.97% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.86% | 15.70% | +13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.43% | 15.78% | +13.65% |
Сравнение комиссий GRHAX и RAAX
GRHAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии RAAX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRHAX и RAAX
Дивидендная доходность GRHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности RAAX в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRHAX Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class | 3.05% | 3.28% | 3.87% | 3.03% | 1.41% | 3.08% | 1.76% | 0.43% | 0.88% | 0.52% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 2.04% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRHAX and RAAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRHAX has higher volatility (6.18%) compared to RAAX (4.17%). In terms of maximum drawdown, GRHAX dropped -71.03% vs RAAX's -33.91%.
RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRHAX и RAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор