PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRHAX с SGDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRHAX с SGDIX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GRHAX (Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class) and SGDIX (Sprott Gold Equity Fund Institutional Class) are both mutual funds - GRHAX is a Natural Resources fund actively managed by Goehring & Rozencwajg, while SGDIX is a Gold fund actively managed by Sprott. Both are actively managed. Over the past 5 years, GRHAX returned 19.11%/yr vs 16.49%/yr for SGDIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRHAX charges 1.28%/yr vs 1.17%/yr for SGDIX.

Доходность

Сравнение доходности GRHAX и SGDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX) и Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRHAX показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у SGDIX с доходностью -8.02%.

GRHAX

1 день
0.80%
1 месяц
-9.30%
С начала года
10.39%
6 месяцев
12.96%
1 год
45.89%
3 года*
26.76%
5 лет*
19.11%
10 лет*
—

SGDIX

1 день
4.81%
1 месяц
-16.79%
С начала года
-8.02%
6 месяцев
-6.40%
1 год
46.62%
3 года*
38.59%
5 лет*
16.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRHAX и SGDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GRHAX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class		10.39%61.00%-1.71%16.19%16.43%61.61%1.94%
SGDIX
Sprott Gold Equity Fund Institutional Class		-8.02%148.38%20.90%2.23%-12.96%-11.55%35.67%

Correlation

The correlation between GRHAX and SGDIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.51

The correlation between GRHAX and SGDIX shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class

Sprott Gold Equity Fund Institutional Class

Часто сравнивают с GRHAX:
GRHAX с GRHIXGRHAX с GGNGRHAX с FNARXGRHAX с AVALXGRHAX с FSENXGRHAX с VOOGRHAX с RAAX
Часто сравнивают с SGDIX:
SGDIX с SRUUFSGDIX с GGNSGDIX с CEFSGDIX с SGDLXSGDIX с BCX

Доходность на риск

GRHAX vs. SGDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRHAX
Ранг доходности на риск GRHAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SGDIX
Ранг доходности на риск SGDIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRHAX c SGDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX) и Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRHAXSGDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.23

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.63

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

1.50

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

4.14

+6.29

GRHAX vs. SGDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRHAX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа SGDIX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRHAX и SGDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRHAX и SGDIX

Максимальная просадка GRHAX за все время составила -71.03%, что больше максимальной просадки SGDIX в -47.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHAX и SGDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRHAXSGDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.03%

-47.27%

-23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.37%

-33.93%

+20.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-33.93%

+8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.48%

-42.90%

+11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.67%

-30.75%

+18.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-18.01%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

12.28%

-7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GRHAX и SGDIX

Текущая волатильность для Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX) составляет 7.91%, в то время как у Sprott Gold Equity Fund Institutional Class (SGDIX) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что GRHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRHAXSGDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

15.34%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.24%

35.35%

-16.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

41.49%

-16.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.23%

31.95%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.54%

34.07%

-4.53%

Сравнение комиссий GRHAX и SGDIX

GRHAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SGDIX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRHAX и SGDIX

Дивидендная доходность GRHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SGDIX в 0.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GRHAX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class		2.97%3.28%3.87%3.03%1.41%3.08%1.76%0.43%0.88%0.52%
SGDIX
Sprott Gold Equity Fund Institutional Class		0.71%0.66%0.00%0.00%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRHAX and SGDIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDIX has higher volatility (15.34%) compared to GRHAX (7.91%). In terms of maximum drawdown, GRHAX dropped -71.03% vs SGDIX's -47.27%.

GRHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRHAX и SGDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор