PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRHAX с FNARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRHAX с FNARX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GRHAX (Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class) and FNARX (Fidelity Natural Resources Fund) are both mutual funds - GRHAX is a Natural Resources fund actively managed by Goehring & Rozencwajg, while FNARX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, GRHAX returned 19.11%/yr vs 19.60%/yr for FNARX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GRHAX charges 1.28%/yr vs 0.82%/yr for FNARX.

Доходность

Сравнение доходности GRHAX и FNARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRHAX показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у FNARX с доходностью 21.32%.

GRHAX

1 день
0.80%
1 месяц
-9.30%
С начала года
10.39%
6 месяцев
12.96%
1 год
45.89%
3 года*
26.76%
5 лет*
19.11%
10 лет*
—

FNARX

1 день
0.68%
1 месяц
-5.08%
С начала года
21.32%
6 месяцев
21.17%
1 год
36.53%
3 года*
20.60%
5 лет*
19.60%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRHAX и FNARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRHAX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class		10.39%61.00%-1.71%16.19%16.43%61.61%-3.02%-0.29%-30.26%-1.36%
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		21.32%28.67%3.76%6.41%41.01%39.34%-20.86%19.09%-24.28%-0.11%

Correlation

The correlation between GRHAX and FNARX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.86

The correlation between GRHAX and FNARX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class

Fidelity Natural Resources Fund

Часто сравнивают с GRHAX:
GRHAX с GRHIXGRHAX с GGNGRHAX с AVALXGRHAX с FSENXGRHAX с VOOGRHAX с RAAXGRHAX с INFL
Часто сравнивают с FNARX:
FNARX с FENYFNARX с VOOFNARX с FBGRXFNARX с FSENXFNARX с ACEIXFNARX с FXAIXFNARX с VB

Доходность на риск

GRHAX vs. FNARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRHAX
Ранг доходности на риск GRHAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FNARX
Ранг доходности на риск FNARX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNARX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNARX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNARX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNARX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNARX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRHAX c FNARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRHAXFNARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.26

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.97

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

5.29

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

16.81

-6.38

GRHAX vs. FNARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRHAX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNARX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRHAX и FNARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRHAX и FNARX

Максимальная просадка GRHAX за все время составила -71.03%, примерно равная максимальной просадке FNARX в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHAX и FNARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRHAXFNARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.03%

-71.04%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.37%

-7.57%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-20.64%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.48%

-29.93%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.67%

-6.94%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-20.03%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.38%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GRHAX и FNARX

Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что GRHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRHAXFNARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

5.63%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.24%

14.66%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

17.78%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.23%

25.07%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.54%

26.93%

+2.61%

Сравнение комиссий GRHAX и FNARX

GRHAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FNARX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRHAX и FNARX

Дивидендная доходность GRHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности FNARX в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		1.81%1.89%1.51%1.60%2.42%1.46%1.79%1.42%1.17%1.38%0.62%0.78%
GRHAX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class		2.97%3.28%3.87%3.03%1.41%3.08%1.76%0.43%0.88%0.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRHAX and FNARX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRHAX has higher volatility (7.91%) compared to FNARX (5.63%). In terms of maximum drawdown, GRHAX dropped -71.03% vs FNARX's -71.04%.

FNARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRHAX и FNARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор