PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRHAX с GRHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRHAX с GRHIX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GRHAX (Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class) and GRHIX (Goehring & Rozencwajg Resources Fund) are both mutual funds - GRHAX is a Natural Resources fund actively managed by Goehring & Rozencwajg, while GRHIX is a Energy Equities fund managed by Goehring & Rozencwajg. Over the past 5 years, GRHAX returned 19.11%/yr vs 19.39%/yr for GRHIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GRHAX charges 1.28%/yr vs 0.92%/yr for GRHIX.

Доходность

Сравнение доходности GRHAX и GRHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRHAX показывает доходность 10.39%, а GRHIX немного выше – 10.49%.

GRHAX

1 день
0.80%
1 месяц
-9.30%
С начала года
10.39%
6 месяцев
12.96%
1 год
45.89%
3 года*
26.76%
5 лет*
19.11%
10 лет*
—

GRHIX

1 день
0.84%
1 месяц
-8.09%
С начала года
10.49%
6 месяцев
13.14%
1 год
46.26%
3 года*
27.17%
5 лет*
19.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRHAX и GRHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRHAX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class		10.39%61.00%-1.71%16.19%16.43%61.61%-3.02%-0.29%-30.26%-1.36%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		10.49%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%0.01%-30.03%-0.96%

Correlation

The correlation between GRHAX and GRHIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

1.00

The correlation between GRHAX and GRHIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Часто сравнивают с GRHAX:
GRHAX с GGNGRHAX с FNARXGRHAX с AVALXGRHAX с FSENXGRHAX с VOOGRHAX с RAAXGRHAX с INFL
Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с VADGXGRHIX с FKRCXGRHIX с BACIXGRHIX с SPYGRHIX с ^GSPCGRHIX с QQQ

Доходность на риск

GRHAX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRHAX
Ранг доходности на риск GRHAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRHAX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRHAXGRHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.95

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.44

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.68

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

10.53

-0.10

GRHAX vs. GRHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRHAX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRHIX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRHAX и GRHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRHAX и GRHIX

Максимальная просадка GRHAX за все время составила -71.03%, примерно равная максимальной просадке GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHAX и GRHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRHAXGRHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.03%

-70.61%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.37%

-13.33%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-25.32%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.48%

-31.47%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.67%

-12.61%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-18.20%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

4.65%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GRHAX и GRHIX

Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) имеют волатильность 7.91% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRHAXGRHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

7.90%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.24%

19.22%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

25.22%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.23%

29.22%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.54%

29.51%

+0.03%

Сравнение комиссий GRHAX и GRHIX

GRHAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GRHIX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRHAX и GRHIX

Дивидендная доходность GRHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности GRHIX в 3.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GRHAX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class		2.97%3.28%3.87%3.03%1.41%3.08%1.76%0.43%0.88%0.52%
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		3.07%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, GRHAX and GRHIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GRHAX has higher volatility (7.91%) compared to GRHIX (7.90%). In terms of maximum drawdown, GRHAX dropped -71.03% vs GRHIX's -70.61%.

GRHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRHAX и GRHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор