Сравнение GRHAX с PJNQX
GRHAX (Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class) and PJNQX (PGIM Jennison Natural Resources R6) are both Natural Resources funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, GRHAX returned 19.11%/yr vs 15.35%/yr for PJNQX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GRHAX charges 1.28%/yr vs 0.82%/yr for PJNQX.
Доходность
Сравнение доходности GRHAX и PJNQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRHAX показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у PJNQX с доходностью 18.41%.
GRHAX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 45.89%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- —
PJNQX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 18.41%
- 6 месяцев
- 20.58%
- 1 год
- 48.62%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам GRHAX и PJNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRHAX Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class | 10.39% | 61.00% | -1.71% | 16.19% | 16.43% | 61.61% | -3.02% | -0.29% | -30.26% | -1.36% |
PJNQX PGIM Jennison Natural Resources R6 | 18.41% | 39.20% | 1.23% | -1.78% | 24.97% | 27.84% | 11.82% | 17.07% | -27.53% | 5.44% |
Correlation
The correlation between GRHAX and PJNQX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.92 |
The correlation between GRHAX and PJNQX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRHAX vs. PJNQX — Ранг доходности на риск
GRHAX
PJNQX
Сравнение GRHAX c PJNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX) и PGIM Jennison Natural Resources R6 (PJNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRHAX | PJNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 4.66 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 16.57 | -6.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRHAX и PJNQX
Максимальная просадка GRHAX за все время составила -71.03%, примерно равная максимальной просадке PJNQX в -74.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHAX и PJNQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRHAX | PJNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.03% | -74.06% | +3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -11.03% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.49% | -24.94% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -29.20% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -6.50% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -26.55% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 3.09% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRHAX и PJNQX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class (GRHAX) и PGIM Jennison Natural Resources R6 (PJNQX) имеют волатильность 7.91% и 7.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRHAX | PJNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 7.74% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.24% | 17.91% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.34% | 21.65% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.23% | 25.41% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 26.46% | +3.08% |
Сравнение комиссий GRHAX и PJNQX
GRHAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии PJNQX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRHAX и PJNQX
Дивидендная доходность GRHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности PJNQX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRHAX Goehring & Rozencwajg Resources Fund Retail Class | 2.97% | 3.28% | 3.87% | 3.03% | 1.41% | 3.08% | 1.76% | 0.43% | 0.88% | 0.52% | 0.00% |
PJNQX PGIM Jennison Natural Resources R6 | 1.05% | 1.24% | 1.35% | 2.27% | 3.02% | 1.22% | 1.60% | 2.14% | 2.12% | 0.00% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
GRHAX and PJNQX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRHAX has higher volatility (7.91%) compared to PJNQX (7.74%). In terms of maximum drawdown, GRHAX dropped -71.03% vs PJNQX's -74.06%.
PJNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRHAX и PJNQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор