Сравнение GRFS с ABBV
GRFS (Grifols, S.A.) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - General industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, GRFS returned -6.86%/yr vs 18.45%/yr for ABBV. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRFS и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRFS показывает доходность -18.29%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции GRFS уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: -6.86% против 18.45% соответственно.
GRFS
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -9.16%
- С начала года
- -18.29%
- 6 месяцев
- -13.67%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- -4.25%
- 5 лет*
- -14.38%
- 10 лет*
- -6.86%
ABBV
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 10.83%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 23.16%
- 5 лет*
- 19.52%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам GRFS и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRFS Grifols, S.A. | -18.29% | 27.79% | -35.64% | 36.00% | -24.31% | -37.82% | -20.10% | 29.06% | -18.28% | 44.48% |
ABBV AbbVie Inc. | 1.08% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between GRFS and ABBV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
GRFS:
$5.20B
ABBV:
$403.11B
GRFS:
$0.61
ABBV:
$2.05
GRFS:
12.55
ABBV:
110.71
GRFS:
0.70
ABBV:
6.41
GRFS:
0.95
ABBV:
14.66
GRFS:
$7.45B
ABBV:
$62.82B
GRFS:
$2.81B
ABBV:
$46.15B
GRFS:
$1.56B
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRFS vs. ABBV — Ранг доходности на риск
GRFS
ABBV
Сравнение GRFS c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grifols, S.A. (GRFS) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRFS | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.46 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 3.27 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRFS | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 1.04 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.86 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.72 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.75 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок GRFS и ABBV
Максимальная просадка GRFS за все время составила -78.01%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRFS и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRFS | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.01% | -45.09% | -32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.45% | -17.32% | -13.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.68% | -20.74% | -31.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.75% | -21.92% | -48.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.01% | -45.09% | -32.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.77% | -4.81% | -63.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.73% | -10.72% | -21.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 7.71% | +8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRFS и ABBV
Grifols, S.A. (GRFS) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что GRFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRFS | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 6.15% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 17.80% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.80% | 24.23% | +7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.80% | 22.89% | +25.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 25.74% | +14.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRFS и ABBV
Дивидендная доходность GRFS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности ABBV в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.97% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
GRFS Grifols, S.A. | 2.30% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.20% | 0.83% | 1.55% | 2.32% | 1.24% | 1.67% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRFS и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grifols, S.A. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRFS и ABBV
GRFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grifols, S.A. сообщила о валовой прибыли в 630.20M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
GRFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grifols, S.A. сообщила об операционной прибыли в 253.09M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
GRFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grifols, S.A. сообщила о чистой прибыли в 74.20M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
GRFS and ABBV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRFS has higher volatility (9.77%) compared to ABBV (6.15%). In terms of maximum drawdown, GRFS dropped -78.01% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRFS и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор