PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREK с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREK с PAVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GREK (Global X MSCI Greece ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GREK returned 24.04%/yr vs 17.52%/yr for PAVE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GREK charges 0.58%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности GREK и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.55%.

GREK

1 день
0.08%
1 месяц
4.63%
С начала года
11.36%
6 месяцев
13.04%
1 год
37.72%
3 года*
33.69%
5 лет*
24.04%
10 лет*
13.99%

PAVE

1 день
0.56%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.55%
6 месяцев
19.00%
1 год
37.89%
3 года*
27.31%
5 лет*
17.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREK и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GREK
Global X MSCI Greece ETF		11.36%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%35.32%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.55%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%

Correlation

The correlation between GREK and PAVE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.47

Сравнение распределения секторов GREK и PAVE

Секторы
GREK
PAVE

Финансовые услуги

47.1%

-

Промышленность

13.5%
74.8%

Коммунальные услуги

11.6%
3.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Энергетика

8.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.2%
20.3%

Потребительский защитный сектор

1.1%
0.3%

Недвижимость

1.0%

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

1.1%

Финансовые услуги

GREK
47.1%
PAVE

-

Промышленность

GREK
13.5%
PAVE
74.8%

Коммунальные услуги

GREK
11.6%
PAVE
3.2%

Потребительский циклический сектор

GREK
9.6%
PAVE

-

Энергетика

GREK
8.4%
PAVE
0.2%

Коммуникационные услуги

GREK
4.6%
PAVE

-

Сырьевые материалы

GREK
3.2%
PAVE
20.3%

Потребительский защитный сектор

GREK
1.1%
PAVE
0.3%

Недвижимость

GREK
1.0%
PAVE

-

Здравоохранение

GREK

-

PAVE

-

Технологии

GREK

-

PAVE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Greece ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

GREK vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GREKPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.02

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.86

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.19

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

11.72

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GREK vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GREKPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.02

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.81

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.68

-0.53

Просадки

Сравнение просадок GREK и PAVE

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREKPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-44.08%

-35.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

-11.91%

-9.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-26.23%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-26.23%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-1.27%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.32%

-6.24%

-39.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

3.24%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и PAVE

Global X MSCI Greece ETF (GREK) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что GREK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREKPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

6.10%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

15.18%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

18.80%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

21.60%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.82%

24.38%

+5.44%

Сравнение комиссий GREK и PAVE

GREK берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и PAVE

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.11%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GREK and PAVE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GREK has higher volatility (8.56%) compared to PAVE (6.10%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, GREK leads with 24.04% vs 17.52% for PAVE. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GREK has performed better with a 24.04% return vs 17.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for GREK.

GREK has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.76% for PAVE.

GREK is categorized as Emerging Markets Equities, while PAVE is Industrials Equities. GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.58% for GREK and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREK и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор