PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREK с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREK с ESGE

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

GREK (Global X MSCI Greece ETF) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both Emerging Markets Equities funds - GREK tracks the MSCI All Greece Select 25-50 while ESGE tracks the MSCI EM Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GREK returned 25.99%/yr vs 7.73%/yr for ESGE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GREK charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.

Доходность

Сравнение доходности GREK и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 17.11%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 29.02%.

GREK

1 день
0.12%
1 месяц
13.46%
С начала года
17.11%
6 месяцев
17.74%
1 год
46.58%
3 года*
32.54%
5 лет*
25.99%
10 лет*
15.56%

ESGE

1 день
3.08%
1 месяц
10.87%
С начала года
29.02%
6 месяцев
32.41%
1 год
53.45%
3 года*
23.27%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREK и ESGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GREK
Global X MSCI Greece ETF		17.11%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		29.02%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%

Correlation

The correlation between GREK and ESGE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2016 г.

0.52

The correlation between GREK and ESGE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GREK и ESGE

Секторы
GREK
ESGE

Финансовые услуги

48.3%
22.0%

Промышленность

13.2%
5.7%

Коммунальные услуги

12.4%
1.3%

Потребительский циклический сектор

9.0%
7.5%

Энергетика

7.6%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
7.4%

Сырьевые материалы

3.2%
5.0%

Потребительский защитный сектор

1.1%
2.1%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Здравоохранение

-

2.2%

Технологии

-

43.9%

Финансовые услуги

GREK
48.3%
ESGE
22.0%

Промышленность

GREK
13.2%
ESGE
5.7%

Коммунальные услуги

GREK
12.4%
ESGE
1.3%

Потребительский циклический сектор

GREK
9.0%
ESGE
7.5%

Энергетика

GREK
7.6%
ESGE
1.9%

Коммуникационные услуги

GREK
4.2%
ESGE
7.4%

Сырьевые материалы

GREK
3.2%
ESGE
5.0%

Потребительский защитный сектор

GREK
1.1%
ESGE
2.1%

Недвижимость

GREK
1.0%
ESGE
1.0%

Здравоохранение

GREK

-

ESGE
2.2%

Технологии

GREK

-

ESGE
43.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Greece ETF

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE

Доходность на риск

GREK vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GREKESGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.44

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.12

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.86

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

14.46

-7.68

GREK vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGE равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GREK и ESGE

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и ESGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREKESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-41.07%

-38.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

-13.90%

-7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-16.71%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-39.18%

+8.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

0.00%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.20%

-14.41%

-30.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

3.71%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и ESGE

Текущая волатильность для Global X MSCI Greece ETF (GREK) составляет 7.47%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что GREK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREKESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

10.89%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.67%

19.81%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

22.02%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

19.54%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.67%

20.12%

+9.55%

Сравнение комиссий GREK и ESGE

GREK берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и ESGE

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности ESGE в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.00%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%0.00%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		2.96%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы

GREK and ESGE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGE has higher volatility (10.89%) compared to GREK (7.47%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs ESGE's -41.07%.

On 5-year performance, GREK leads with 25.99% vs 7.73% for ESGE. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GREK has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GREK has performed better with a 25.99% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for GREK.

GREK has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.00% for ESGE.

GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50, while ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.58% for GREK and 0.25% for ESGE.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREK и ESGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор