PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREK с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREK с BOTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GREK (Global X MSCI Greece ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GREK returned 24.04%/yr vs 3.08%/yr for BOTZ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GREK charges 0.58%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности GREK и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 10.63%.

GREK

1 день
0.08%
1 месяц
4.63%
С начала года
11.36%
6 месяцев
13.04%
1 год
37.72%
3 года*
33.69%
5 лет*
24.04%
10 лет*
13.99%

BOTZ

1 день
-0.47%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.63%
6 месяцев
9.15%
1 год
28.51%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREK и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GREK
Global X MSCI Greece ETF		11.36%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		10.63%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%58.01%

Correlation

The correlation between GREK and BOTZ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

0.49

The correlation between GREK and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GREK и BOTZ

Секторы
GREK
BOTZ

Финансовые услуги

47.1%
0.9%

Промышленность

13.5%
48.6%

Коммунальные услуги

11.6%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
6.1%

Энергетика

8.4%
0.5%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.5%

Сырьевые материалы

3.2%
0.0%

Потребительский защитный сектор

1.1%
0.0%

Недвижимость

1.0%

-

Здравоохранение

-

9.0%

Технологии

-

31.8%

Финансовые услуги

GREK
47.1%
BOTZ
0.9%

Промышленность

GREK
13.5%
BOTZ
48.6%

Коммунальные услуги

GREK
11.6%
BOTZ
0.0%

Потребительский циклический сектор

GREK
9.6%
BOTZ
6.1%

Энергетика

GREK
8.4%
BOTZ
0.5%

Коммуникационные услуги

GREK
4.6%
BOTZ
4.5%

Сырьевые материалы

GREK
3.2%
BOTZ
0.0%

Потребительский защитный сектор

GREK
1.1%
BOTZ
0.0%

Недвижимость

GREK
1.0%
BOTZ

-

Здравоохранение

GREK

-

BOTZ
9.0%

Технологии

GREK

-

BOTZ
31.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Greece ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

GREK vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GREKBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.19

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.82

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.48

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.52

5.08

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GREK vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GREKBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.19

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.12

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.44

-0.28

Просадки

Сравнение просадок GREK и BOTZ

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREKBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-55.54%

-23.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

-19.34%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-29.02%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-55.54%

+25.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-3.72%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.32%

-18.32%

-27.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

5.63%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и BOTZ

Global X MSCI Greece ETF (GREK) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что GREK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREKBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

7.76%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

18.41%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

23.97%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

26.72%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.82%

25.72%

+4.10%

Сравнение комиссий GREK и BOTZ

GREK берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и BOTZ

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%0.00%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.11%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы

GREK and BOTZ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GREK has higher volatility (8.56%) compared to BOTZ (7.76%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs BOTZ's -55.54%.

On 5-year performance, GREK leads with 24.04% vs 3.08% for BOTZ. On fees, GREK is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GREK has performed better with a 24.04% return vs 3.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GREK is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

GREK has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.59% for BOTZ.

GREK is categorized as Emerging Markets Equities, while BOTZ is Robotics. GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.58% for GREK and 0.68% for BOTZ.

GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREK и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор