Сравнение GRC с MSEX
GRC (The Gorman-Rupp Company) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. GRC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, GRC returned 12.92%/yr vs 4.97%/yr for MSEX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRC и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRC показывает доходность 64.04%, что значительно выше, чем у MSEX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции GRC превзошли акции MSEX по среднегодовой доходности: 12.92% против 4.97% соответственно.
GRC
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 64.04%
- 6 месяцев
- 68.96%
- 1 год
- 112.31%
- 3 года*
- 45.39%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 12.92%
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам GRC и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRC The Gorman-Rupp Company | 64.04% | 28.24% | 8.87% | 42.15% | -41.17% | 39.71% | -11.90% | 17.64% | 11.75% | 2.49% |
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between GRC and MSEX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.30 |
The correlation between GRC and MSEX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRC:
$2.23
MSEX:
$3.22
GRC:
34.89
MSEX:
16.34
GRC:
0.71
MSEX:
2.68
GRC:
2.95
MSEX:
3.61
GRC:
$695.03M
MSEX:
$199.11M
GRC:
$210.01M
MSEX:
$66.33M
GRC:
$118.94M
MSEX:
$86.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRC vs. MSEX — Ранг доходности на риск
GRC
MSEX
Сравнение GRC c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gorman-Rupp Company (GRC) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRC | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.01 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.85 | -0.17 | +8.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.91 | -0.30 | +24.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRC | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | -0.12 | +3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.25 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.15 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.32 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GRC и MSEX
Максимальная просадка GRC за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRC и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRC | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.23% | -60.51% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -21.04% | +6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.87% | -44.52% | +17.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.26% | -60.51% | +11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.26% | -60.51% | +11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -52.07% | +51.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -12.86% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 12.07% | -7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRC и MSEX
The Gorman-Rupp Company (GRC) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Middlesex Water Company (MSEX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что GRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRC | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 5.32% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.80% | 18.12% | +9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.28% | 30.28% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.73% | 31.16% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.05% | 32.34% | +1.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRC и MSEX
Дивидендная доходность GRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности MSEX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRC The Gorman-Rupp Company | 0.97% | 1.56% | 1.91% | 1.98% | 2.67% | 1.43% | 1.82% | 1.47% | 7.74% | 1.51% | 1.39% | 1.52% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRC и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gorman-Rupp Company и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRC и MSEX
GRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о валовой прибыли в 57.36M при выручке в 176.59M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила об операционной прибыли в 27.48M при выручке в 176.59M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
GRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 176.59M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
GRC and MSEX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRC has higher volatility (8.85%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, GRC dropped -67.23% vs MSEX's -60.51%.
GRC currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRC и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор