Сравнение GRC с SPGI
GRC (The Gorman-Rupp Company) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. GRC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, GRC returned 12.16%/yr vs 15.22%/yr for SPGI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRC и SPGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRC показывает доходность 59.99%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -20.74%. За последние 10 лет акции GRC уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 12.16% против 15.22% соответственно.
GRC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 59.99%
- 6 месяцев
- 64.37%
- 1 год
- 107.14%
- 3 года*
- 45.71%
- 5 лет*
- 18.02%
- 10 лет*
- 12.16%
SPGI
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -20.74%
- 6 месяцев
- -17.14%
- 1 год
- -18.85%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 15.22%
Сравнение доходности по годам GRC и SPGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRC The Gorman-Rupp Company | 59.99% | 28.24% | 8.87% | 42.15% | -41.17% | 39.71% | -11.90% | 17.64% | 11.75% | 2.49% |
SPGI S&P Global Inc. | -20.74% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
Correlation
The correlation between GRC and SPGI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between GRC and SPGI has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GRC:
$2.00B
SPGI:
$122.70B
GRC:
$2.23
SPGI:
$15.79
GRC:
34.03
SPGI:
26.11
GRC:
0.70
SPGI:
3.41
GRC:
2.88
SPGI:
7.93
GRC:
2.32
SPGI:
3.92
GRC:
$695.03M
SPGI:
$15.73B
GRC:
$210.01M
SPGI:
$8.15B
GRC:
$118.94M
SPGI:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRC vs. SPGI — Ранг доходности на риск
GRC
SPGI
Сравнение GRC c SPGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gorman-Rupp Company (GRC) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRC | SPGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.89 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.49 | -0.62 | +8.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.81 | -1.22 | +24.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRC | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | -0.69 | +3.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.09 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.45 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок GRC и SPGI
Максимальная просадка GRC за все время составила -67.23%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRC и SPGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRC | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.23% | -74.67% | +7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -30.48% | +16.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.87% | -30.48% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.26% | -39.76% | -9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.26% | -39.76% | -9.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -26.31% | +24.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -15.22% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 15.54% | -10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRC и SPGI
The Gorman-Rupp Company (GRC) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что GRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRC | SPGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 7.74% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 23.77% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.14% | 27.24% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.71% | 24.45% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.04% | 26.01% | +8.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRC и SPGI
Дивидендная доходность GRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности SPGI в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRC The Gorman-Rupp Company | 0.99% | 1.56% | 1.91% | 1.98% | 2.67% | 1.43% | 1.82% | 1.47% | 7.74% | 1.51% | 1.39% | 1.52% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.94% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRC и SPGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gorman-Rupp Company и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRC и SPGI
GRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о валовой прибыли в 57.36M при выручке в 176.59M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила об операционной прибыли в 27.48M при выручке в 176.59M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
GRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 176.59M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
Часто задаваемые вопросы
GRC and SPGI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRC has higher volatility (8.79%) compared to SPGI (7.74%). In terms of maximum drawdown, GRC dropped -67.23% vs SPGI's -74.67%.
GRC currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRC и SPGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор