PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRC с SPGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GRC с SPGI

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gorman-Rupp Company (GRC) и S&P Global Inc. (SPGI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRC или SPGI.

Корреляция

Корреляция между GRC и SPGI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GRC и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gorman-Rupp Company (GRC) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
931.15%
2,631.91%
GRC
SPGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRC:

0.46

SPGI:

1.02

Коэф-т Сортино

GRC:

0.86

SPGI:

1.47

Коэф-т Омега

GRC:

1.10

SPGI:

1.21

Коэф-т Кальмара

GRC:

0.49

SPGI:

1.17

Коэф-т Мартина

GRC:

1.34

SPGI:

4.10

Индекс Язвы

GRC:

10.01%

SPGI:

5.48%

Дневная вол-ть

GRC:

29.44%

SPGI:

21.97%

Макс. просадка

GRC:

-67.23%

SPGI:

-74.67%

Текущая просадка

GRC:

-15.50%

SPGI:

-6.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRC:

$968.95M

SPGI:

$155.37B

EPS

GRC:

$1.69

SPGI:

$12.72

Коэффициент P/E

GRC:

21.80

SPGI:

39.83

Коэффициент PEG

GRC:

1.39

SPGI:

2.20

Коэффициент P/S

GRC:

1.42

SPGI:

10.72

Коэффициент P/B

GRC:

2.48

SPGI:

4.66

Общая выручка (12 мес.)

GRC:

$664.35M

SPGI:

$14.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRC:

$206.27M

SPGI:

$9.78B

EBITDA (12 мес.)

GRC:

$112.58M

SPGI:

$6.96B

Доходность по периодам

С начала года, GRC показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у SPGI с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции GRC уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 5.51% против 18.07% соответственно.

GRC

С начала года

-3.33%

1 месяц

11.97%

6 месяцев

-2.79%

1 год

13.74%

5 лет

7.40%

10 лет

5.51%

SPGI

С начала года

1.76%

1 месяц

12.05%

6 месяцев

4.51%

1 год

19.88%

5 лет

12.82%

10 лет

18.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRC и SPGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRC
Ранг риск-скорректированной доходности GRC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг риск-скорректированной доходности SPGI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRC c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gorman-Rupp Company (GRC) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GRC, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GRC: 0.46
SPGI: 1.02
Коэффициент Сортино GRC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GRC: 0.86
SPGI: 1.47
Коэффициент Омега GRC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GRC: 1.10
SPGI: 1.21
Коэффициент Кальмара GRC, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GRC: 0.49
SPGI: 1.17
Коэффициент Мартина GRC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
GRC: 1.34
SPGI: 4.10

Показатель коэффициента Шарпа GRC на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SPGI равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRC и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.46
1.02
GRC
SPGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRC и SPGI

Дивидендная доходность GRC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SPGI в 0.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRC
The Gorman-Rupp Company		2.00%1.91%1.98%2.67%1.43%1.82%1.47%7.74%1.51%1.39%1.52%1.15%
SPGI
S&P Global Inc.		0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%

Просадки

Сравнение просадок GRC и SPGI

Максимальная просадка GRC за все время составила -67.23%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRC и SPGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.50%
-6.80%
GRC
SPGI

Волатильность

Сравнение волатильности GRC и SPGI

Текущая волатильность для The Gorman-Rupp Company (GRC) составляет 13.05%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что GRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.05%
13.92%
GRC
SPGI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRC и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gorman-Rupp Company и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
163.95M
3.78B
(GRC) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GRC и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Gorman-Rupp Company и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
30.7%
69.5%
(GRC) Валовая рентабельность
(SPGI) Валовая рентабельность
GRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о валовой прибыли в 50.33M при выручке в 163.95M, что соответствует валовой рентабельности в 30.7%.
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.62B при выручке в 3.78B, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
GRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Gorman-Rupp Company сообщила об операционной прибыли в 22.13M при выручке в 163.95M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.58B при выручке в 3.78B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.
GRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о чистой прибыли в 12.13M при выручке в 163.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.78B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.