Сравнение GRC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gorman-Rupp Company (GRC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRC или SPY.
Корреляция
Корреляция между GRC и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GRC и SPY
Основные характеристики
GRC:
-0.19
SPY:
0.30
GRC:
-0.05
SPY:
0.56
GRC:
0.99
SPY:
1.08
GRC:
-0.22
SPY:
0.31
GRC:
-0.63
SPY:
1.40
GRC:
9.78%
SPY:
4.18%
GRC:
32.25%
SPY:
19.64%
GRC:
-67.23%
SPY:
-55.19%
GRC:
-22.47%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, GRC показывает доходность -11.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции GRC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.57% против 11.57% соответственно.
GRC
-11.30%
-9.64%
-14.33%
-5.21%
5.41%
3.57%
SPY
-9.91%
-5.89%
-9.03%
6.50%
14.62%
11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GRC и SPY
GRC
SPY
Сравнение GRC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gorman-Rupp Company (GRC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRC и SPY
Дивидендная доходность GRC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRC The Gorman-Rupp Company | 2.18% | 1.91% | 1.98% | 2.67% | 1.43% | 1.82% | 1.47% | 7.74% | 1.51% | 1.39% | 1.52% | 1.15% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GRC и SPY
Максимальная просадка GRC за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRC и SPY
The Gorman-Rupp Company (GRC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.24% и 14.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.