PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gorman-Rupp Company (GRC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GRC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gorman-Rupp Company (GRC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRC
The Gorman-Rupp Company		34.48%28.24%8.87%42.15%-41.17%39.71%-11.90%17.64%11.75%2.49%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, GRC показывает доходность 34.48%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции GRC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.09% против 14.06% соответственно.

GRC

1 день
3.06%
1 месяц
-1.97%
С начала года
34.48%
6 месяцев
37.57%
1 год
81.12%
3 года*
39.56%
5 лет*
16.14%
10 лет*
12.09%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gorman-Rupp Company

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GRC:
GRC с SPGIGRC с VOOGRC с MOGRC с NUE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

GRC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRC
Ранг доходности на риск GRC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gorman-Rupp Company (GRC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

0.96

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

1.49

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.93

1.53

+4.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.49

7.27

+9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRC на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.96

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.56

-0.29

Корреляция

Корреляция между GRC и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRC и SPY

Дивидендная доходность GRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRC
The Gorman-Rupp Company		1.17%1.56%1.91%1.98%2.67%1.43%1.82%1.47%7.74%1.51%1.39%1.52%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок GRC и SPY

Максимальная просадка GRC за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

GRCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-55.19%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-12.05%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.26%

-24.50%

-24.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.26%

-33.72%

-15.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-5.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.71%

-9.09%

-8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

2.54%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GRC и SPY

The Gorman-Rupp Company (GRC) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.51%

5.35%

+7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.12%

9.50%

+13.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.53%

19.06%

+13.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.73%

17.06%

+12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.82%

17.92%

+15.90%