Сравнение GRC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gorman-Rupp Company (GRC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRC или SPY.
Корреляция
Корреляция между GRC и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GRC и SPY
Основные характеристики
GRC:
0.56
SPY:
1.95
GRC:
0.93
SPY:
2.60
GRC:
1.13
SPY:
1.36
GRC:
0.60
SPY:
2.98
GRC:
2.03
SPY:
12.42
GRC:
8.43%
SPY:
2.02%
GRC:
30.58%
SPY:
12.88%
GRC:
-67.23%
SPY:
-55.19%
GRC:
-10.56%
SPY:
-1.30%
Доходность по периодам
С начала года, GRC показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции GRC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.65% против 13.67% соответственно.
GRC
2.32%
2.48%
-5.20%
16.48%
3.11%
5.65%
SPY
2.68%
2.31%
9.96%
24.17%
15.14%
13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GRC и SPY
GRC
SPY
Сравнение GRC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gorman-Rupp Company (GRC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRC и SPY
Дивидендная доходность GRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRC The Gorman-Rupp Company | 1.87% | 1.91% | 1.98% | 2.67% | 1.43% | 1.82% | 1.47% | 7.74% | 1.51% | 1.39% | 1.52% | 1.15% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок GRC и SPY
Максимальная просадка GRC за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRC и SPY
The Gorman-Rupp Company (GRC) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что GRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.