Сравнение GRC с KMB
GRC (The Gorman-Rupp Company) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. GRC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GRC returned 14.19%/yr vs 0.95%/yr for KMB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRC и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRC показывает доходность 78.10%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции GRC превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 14.19% против 0.95% соответственно.
GRC
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- 78.10%
- 6 месяцев
- 71.53%
- 1 год
- 133.46%
- 3 года*
- 48.08%
- 5 лет*
- 21.07%
- 10 лет*
- 14.19%
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам GRC и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRC The Gorman-Rupp Company | 78.10% | 28.24% | 8.87% | 42.15% | -41.17% | 39.71% | -11.90% | 17.64% | 11.75% | 2.49% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between GRC and KMB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
GRC:
$2.23B
KMB:
$34.08B
GRC:
$2.23
KMB:
$5.93
GRC:
37.88
KMB:
17.26
GRC:
0.77
KMB:
2.98
GRC:
3.20
KMB:
2.06
GRC:
2.59
KMB:
18.98
GRC:
$695.03M
KMB:
$16.54B
GRC:
$210.01M
KMB:
$5.93B
GRC:
$118.94M
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRC vs. KMB — Ранг доходности на риск
GRC
KMB
Сравнение GRC c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gorman-Rupp Company (GRC) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRC | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.87 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.33 | -0.67 | +10.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.85 | -1.03 | +29.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRC и KMB
Максимальная просадка GRC за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRC и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRC | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.23% | -36.97% | -30.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -29.60% | +15.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.87% | -34.06% | +7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.26% | -34.06% | -15.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.26% | -34.06% | -15.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.52% | +26.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -8.85% | -8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 19.43% | -14.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRC и KMB
The Gorman-Rupp Company (GRC) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что GRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRC | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 8.42% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.10% | 16.67% | +11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.75% | 25.77% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.83% | 20.19% | +10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.02% | 21.07% | +12.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRC и KMB
Дивидендная доходность GRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности KMB в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRC The Gorman-Rupp Company | 0.89% | 1.56% | 1.91% | 1.98% | 2.67% | 1.43% | 1.82% | 1.47% | 7.74% | 1.51% | 1.39% | 1.52% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRC и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gorman-Rupp Company и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRC и KMB
GRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о валовой прибыли в 57.36M при выручке в 176.59M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
GRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила об операционной прибыли в 27.48M при выручке в 176.59M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
GRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 176.59M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
GRC and KMB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRC has higher volatility (10.35%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, GRC dropped -67.23% vs KMB's -36.97%.
GRC currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRC и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор