PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRC с CL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRC с CL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRC (The Gorman-Rupp Company) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. GRC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GRC returned 12.16%/yr vs 4.14%/yr for CL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRC и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gorman-Rupp Company (GRC) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRC показывает доходность 59.99%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 8.73%. За последние 10 лет акции GRC превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 12.16% против 4.14% соответственно.

GRC

1 день
0.54%
1 месяц
0.66%
С начала года
59.99%
6 месяцев
64.37%
1 год
107.14%
3 года*
45.71%
5 лет*
18.02%
10 лет*
12.16%

CL

1 день
-3.85%
1 месяц
-0.59%
С начала года
8.73%
6 месяцев
9.87%
1 год
-3.98%
3 года*
6.21%
5 лет*
2.62%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRC и CL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRC
The Gorman-Rupp Company		59.99%28.24%8.87%42.15%-41.17%39.71%-11.90%17.64%11.75%2.49%
CL
Colgate-Palmolive Company		8.73%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%

Correlation

The correlation between GRC and CL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г.

0.20

The correlation between GRC and CL shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRC:

$2.00B

CL:

$68.33B

EPS

GRC:

$2.23

CL:

$2.58

Коэффициент P/E

GRC:

34.03

CL:

32.90

Коэффициент PEG

GRC:

0.70

CL:

8.50

Коэффициент P/S

GRC:

2.88

CL:

3.30

Коэффициент P/B

GRC:

2.32

CL:

471.23

Общая выручка (12 мес.)

GRC:

$695.03M

CL:

$20.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRC:

$210.01M

CL:

$12.49B

EBITDA (12 мес.)

GRC:

$118.94M

CL:

$3.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gorman-Rupp Company

Colgate-Palmolive Company

Часто сравнивают с GRC:
GRC с SPYGRC с SPGIGRC с MOGRC с VOOGRC с NUEGRC с MZTIGRC с PPG
Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с PEP

Доходность на риск

GRC vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRC
Ранг доходности на риск GRC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRC: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг доходности на риск CL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRC c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gorman-Rupp Company (GRC) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRCCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
-0.19

+3.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
-0.13

+4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.99

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.49

-0.21

+7.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.81

-0.36

+23.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRC vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRC на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа CL равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRC и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRCCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

-0.19

+3.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.14

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.21

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.42

-0.14

Просадки

Сравнение просадок GRC и CL

Максимальная просадка GRC за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRC и CL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRCCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-58.91%

-8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-18.64%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.87%

-29.05%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.26%

-29.05%

-20.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.26%

-29.05%

-20.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-18.69%

+16.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.64%

-11.24%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

11.21%

-6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GRC и CL

The Gorman-Rupp Company (GRC) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что GRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRCCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

6.45%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

16.66%

+11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.14%

21.10%

+13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.71%

18.64%

+12.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.04%

19.67%

+14.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRC и CL

Дивидендная доходность GRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности CL в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.46%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
GRC
The Gorman-Rupp Company		0.99%1.56%1.91%1.98%2.67%1.43%1.82%1.47%7.74%1.51%1.39%1.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRC и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gorman-Rupp Company и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
176.59M
5.32B
(GRC) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GRC и CL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Gorman-Rupp Company и Colgate-Palmolive Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
32.5%
60.6%
Активы портфеля
GRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о валовой прибыли в 57.36M при выручке в 176.59M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

GRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила об операционной прибыли в 27.48M при выручке в 176.59M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

GRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 176.59M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

GRC and CL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRC has higher volatility (8.79%) compared to CL (6.45%). In terms of maximum drawdown, GRC dropped -67.23% vs CL's -58.91%.

GRC currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRC и CL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор