Сравнение GRC с ABM
GRC (The Gorman-Rupp Company) and ABM (ABM Industries Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GRC in Specialty Industrial Machinery, ABM in Specialty Business Services. Over the past 10 years, GRC returned 12.92%/yr vs 3.34%/yr for ABM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRC и ABM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRC показывает доходность 64.04%, что значительно выше, чем у ABM с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции GRC превзошли акции ABM по среднегодовой доходности: 12.92% против 3.34% соответственно.
GRC
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 64.04%
- 6 месяцев
- 68.96%
- 1 год
- 112.31%
- 3 года*
- 45.39%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 12.92%
ABM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение доходности по годам GRC и ABM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRC The Gorman-Rupp Company | 64.04% | 28.24% | 8.87% | 42.15% | -41.17% | 39.71% | -11.90% | 17.64% | 11.75% | 2.49% |
ABM ABM Industries Incorporated | 1.73% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
Correlation
The correlation between GRC and ABM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.37 |
The correlation between GRC and ABM shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRC:
$2.05B
ABM:
$2.51B
GRC:
$2.23
ABM:
$2.59
GRC:
34.89
ABM:
16.37
GRC:
0.71
ABM:
0.50
GRC:
2.95
ABM:
0.29
GRC:
2.38
ABM:
1.43
GRC:
$695.03M
ABM:
$9.05B
GRC:
$210.01M
ABM:
$1.04B
GRC:
$118.94M
ABM:
$398.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRC vs. ABM — Ранг доходности на риск
GRC
ABM
Сравнение GRC c ABM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gorman-Rupp Company (GRC) и ABM Industries Incorporated (ABM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRC | ABM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.98 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.85 | -0.28 | +8.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.91 | -0.55 | +24.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRC | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | -0.24 | +3.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.02 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.10 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.29 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GRC и ABM
Максимальная просадка GRC за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки ABM в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRC и ABM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRC | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.23% | -59.64% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -23.78% | +9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.87% | -34.37% | +7.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.26% | -34.37% | -14.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.26% | -52.00% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -24.96% | +24.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -14.82% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 12.19% | -7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRC и ABM
The Gorman-Rupp Company (GRC) и ABM Industries Incorporated (ABM) имеют волатильность 8.85% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRC | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 9.24% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.80% | 22.35% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.28% | 27.65% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.73% | 30.96% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.05% | 33.80% | +0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRC и ABM
Дивидендная доходность GRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности ABM в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.62% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
GRC The Gorman-Rupp Company | 0.97% | 1.56% | 1.91% | 1.98% | 2.67% | 1.43% | 1.82% | 1.47% | 7.74% | 1.51% | 1.39% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRC и ABM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gorman-Rupp Company и ABM Industries Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRC и ABM
GRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о валовой прибыли в 57.36M при выручке в 176.59M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
GRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила об операционной прибыли в 27.48M при выручке в 176.59M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
GRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 176.59M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
GRC and ABM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (9.24%) compared to GRC (8.85%). In terms of maximum drawdown, GRC dropped -67.23% vs ABM's -59.64%.
GRC currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRC и ABM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор