Сравнение TGTX с QQQM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение TGTX с QQQM

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TG Therapeutics, Inc. (TGTX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGTX или QQQM.

Корреляция

Корреляция между TGTX и QQQM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TGTX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TG Therapeutics, Inc. (TGTX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TGTX

QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TGTX:

2.72

QQQM:

0.15

Коэф-т Сортино

TGTX:

3.44

QQQM:

0.39

Коэф-т Омега

TGTX:

1.41

QQQM:

1.05

Коэф-т Кальмара

TGTX:

1.72

QQQM:

0.17

Коэф-т Мартина

TGTX:

19.20

QQQM:

0.61

Индекс Язвы

TGTX:

8.94%

QQQM:

6.15%

Дневная вол-ть

TGTX:

63.06%

QQQM:

24.59%

Макс. просадка

TGTX:

-100.00%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

TGTX:

-99.97%

QQQM:

-17.52%

Доходность по периодам

С начала года, TGTX показывает доходность 26.94%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -12.95%.

TGTX

С начала года

26.94%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

55.96%

1 год

172.93%

5 лет

26.76%

10 лет

8.78%

QQQM

С начала года

-12.95%

1 месяц

-7.83%

6 месяцев

-9.19%

1 год

3.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGTX и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TGTX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QQQM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TGTX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TG Therapeutics, Inc. (TGTX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TGTX: 2.72

QQQM: 0.15

Коэффициент Сортино

TGTX: 3.44

QQQM: 0.39

Коэффициент Омега

TGTX: 1.41

QQQM: 1.05

Коэффициент Кальмара

TGTX: 2.27

QQQM: 0.17

Коэффициент Мартина

TGTX: 19.20

QQQM: 0.61

Показатель коэффициента Шарпа TGTX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGTX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TGTX

QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGTX и QQQM

TGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
TGTX TG Therapeutics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.68%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%

Просадки

Сравнение просадок TGTX и QQQM

Максимальная просадка TGTX за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGTX и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TGTX

QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности TGTX и QQQM

Текущая волатильность для TG Therapeutics, Inc. (TGTX) составляет 14.72%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 15.96%. Это указывает на то, что TGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TGTX

QQQM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TGTX с QQQM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TGTX и QQQM

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TGTX и QQQM

TGTX

QQQM

Сравнение TGTX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGTX и QQQM

Просадки

Сравнение просадок TGTX и QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности TGTX и QQQM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество