PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGTX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGTX с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TG Therapeutics, Inc. (TGTX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TGTX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TG Therapeutics, Inc. (TGTX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGTX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
TGTX
TG Therapeutics, Inc.		12.65%-0.96%76.23%44.38%-37.74%-63.48%67.27%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, TGTX показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

TGTX

1 день
1.08%
1 месяц
14.22%
С начала года
12.65%
6 месяцев
-8.15%
1 год
-11.05%
3 года*
30.70%
5 лет*
-7.26%
10 лет*
14.12%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TG Therapeutics, Inc.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с TGTX:
TGTX с GRBKTGTX с ACICTGTX с RYTMTGTX с MIRMTGTX с SPYTGTX с VGTTGTX с QQQ
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

TGTX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGTX
Ранг доходности на риск TGTX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGTX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGTX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGTX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGTX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TG Therapeutics, Inc. (TGTX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGTXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

1.09

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

1.68

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.02

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.53

7.35

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGTX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGTX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGTX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGTXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.09

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.60

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.64

-0.69

Корреляция

Корреляция между TGTX и QQQM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGTX и QQQM

TGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM202520242023202220212020
TGTX
TG Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок TGTX и QQQM

Максимальная просадка TGTX за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGTX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

TGTXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.52%

-35.04%

-64.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.01%

-12.55%

-29.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.36%

-35.04%

-57.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.61%

-7.86%

-77.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.55%

-8.47%

-83.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.02%

3.44%

+24.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TGTX и QQQM

TG Therapeutics, Inc. (TGTX) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что TGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGTXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.01%

6.58%

+8.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.15%

12.79%

+15.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.37%

22.45%

+23.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.52%

22.24%

+65.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.93%

22.26%

+64.67%