Сравнение TGTX с QQQ

С начала года, TGTX показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции TGTX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.12% против 18.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TG Therapeutics, Inc. (TGTX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGTX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGTX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TGTX и QQQ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

TGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

Максимальная просадка TGTX за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGTX и QQQ.

TG Therapeutics, Inc. (TGTX) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что TGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.