Сравнение TGTX с VGT

С начала года, TGTX показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции TGTX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 14.12% против 21.51% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TG Therapeutics, Inc. (TGTX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGTX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGTX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TGTX и VGT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

TGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

Максимальная просадка TGTX за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGTX и VGT.

TG Therapeutics, Inc. (TGTX) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что TGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.