PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRBK с FDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRBK с FDMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRBK (Green Brick Partners, Inc.) is a stock, while FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) is Momentum fund tracking the Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Over the past 5 years, GRBK returned 23.50%/yr vs 16.35%/yr for FDMO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRBK и FDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRBK показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у FDMO с доходностью 15.24%.

GRBK

1 день
0.98%
1 месяц
5.57%
С начала года
10.63%
6 месяцев
4.70%
1 год
16.35%
3 года*
10.28%
5 лет*
23.50%
10 лет*
24.87%

FDMO

1 день
0.00%
1 месяц
5.75%
С начала года
15.24%
6 месяцев
14.11%
1 год
33.05%
3 года*
28.67%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRBK и FDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		10.63%10.92%8.76%114.36%-20.11%32.10%100.00%58.56%-35.93%12.44%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		15.24%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%21.71%25.29%-4.13%23.93%

Correlation

The correlation between GRBK and FDMO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.42

Over the past year, the correlation between GRBK and FDMO has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Green Brick Partners, Inc.

Fidelity Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с GRBK:
GRBK с PHMGRBK с TGTXGRBK с TOLGRBK с BLDRGRBK с SKYGRBK с FASTGRBK с DHI
Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с FDISFDMO с SEIM

Доходность на риск

GRBK vs. FDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRBK
Ранг доходности на риск GRBK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRBK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRBK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRBK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRBK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRBK c FDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green Brick Partners, Inc. (GRBK) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRBKFDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.01

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
2.74

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.35

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

2.72

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

10.82

-9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRBK vs. FDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRBK на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа FDMO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRBK и FDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRBKFDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.01

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.86

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.82

-0.88

Просадки

Сравнение просадок GRBK и FDMO

Максимальная просадка GRBK за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRBK и FDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRBKFDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.29%

-33.94%

-65.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.99%

-12.22%

-11.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.15%

-21.88%

-14.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.12%

-25.44%

-19.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.41%

-0.32%

-69.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.61%

-5.42%

-82.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.56%

3.06%

+9.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GRBK и FDMO

Green Brick Partners, Inc. (GRBK) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что GRBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRBKFDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

4.72%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.57%

13.10%

+10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.07%

16.49%

+18.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.80%

19.00%

+23.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.63%

19.50%

+24.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRBK и FDMO

GRBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.56%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%
GRBK
Green Brick Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRBK and FDMO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRBK has higher volatility (7.28%) compared to FDMO (4.72%). In terms of maximum drawdown, GRBK dropped -99.29% vs FDMO's -33.94%.

FDMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRBK и FDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор