PortfoliosLab logo
Сравнение GRAB с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GRAB и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GRAB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grab Holdings Limited (GRAB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.97%
61.02%
GRAB
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRAB:

0.75

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

GRAB:

1.31

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

GRAB:

1.21

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

GRAB:

0.45

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

GRAB:

2.80

VOO:

2.28

Индекс Язвы

GRAB:

13.16%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

GRAB:

49.34%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

GRAB:

-86.46%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GRAB:

-72.10%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, GRAB показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.69%.


GRAB

С начала года

0.85%

1 месяц

4.16%

6 месяцев

14.15%

1 год

36.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRAB и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GRAB
Ранг риск-скорректированной доходности GRAB, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRAB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRAB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRAB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRAB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRAB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRAB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grab Holdings Limited (GRAB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GRAB, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GRAB: 0.75
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино GRAB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GRAB: 1.31
VOO: 0.89
Коэффициент Омега GRAB, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GRAB: 1.21
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара GRAB, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GRAB: 0.45
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина GRAB, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GRAB: 2.80
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа GRAB на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRAB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.55
GRAB
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRAB и VOO

GRAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRAB
Grab Holdings Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GRAB и VOO

Максимальная просадка GRAB за все время составила -86.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.10%
-9.85%
GRAB
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности GRAB и VOO

Grab Holdings Limited (GRAB) имеет более высокую волатильность в 26.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что GRAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.70%
13.96%
GRAB
VOO