PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRAB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRAB с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grab Holdings Limited (GRAB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GRAB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grab Holdings Limited (GRAB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRAB и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
GRAB
Grab Holdings Limited		-26.45%5.72%40.06%4.66%-54.84%-44.56%8.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, GRAB показывает доходность -26.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

GRAB

1 день
0.27%
1 месяц
-12.20%
С начала года
-26.45%
6 месяцев
-37.80%
1 год
-19.34%
3 года*
6.83%
5 лет*
-21.03%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grab Holdings Limited

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GRAB:
GRAB с UBERGRAB с LYFTGRAB с LUNRGRAB с GRRRGRAB с AMZNGRAB с SGOVGRAB с QQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GRAB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRAB
Ранг доходности на риск GRAB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRAB: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRAB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRAB: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRAB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRAB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRAB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grab Holdings Limited (GRAB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRABVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

1.01

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

1.53

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.55

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.96

7.31

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRAB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRAB на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRAB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRABVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.01

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.71

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.83

-1.16

Корреляция

Корреляция между GRAB и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRAB и VOO

GRAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRAB
Grab Holdings Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GRAB и VOO

Максимальная просадка GRAB за все время составила -86.46%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAB и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

GRABVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.46%

-33.99%

-52.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.27%

-11.98%

-33.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.46%

-24.52%

-61.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.49%

-5.55%

-72.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.97%

-3.72%

-63.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.84%

2.55%

+17.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GRAB и VOO

Grab Holdings Limited (GRAB) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GRAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRABVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

5.34%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.40%

9.47%

+17.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.26%

18.11%

+27.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.60%

16.82%

+43.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.29%

17.99%

+43.30%