Сравнение GRAB с AMZN
GRAB (Grab Holdings Limited) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. GRAB operates in Asset Management (Financial Services), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, GRAB returned -21.19%/yr vs 9.62%/yr for AMZN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRAB и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRAB показывает доходность -30.66%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 9.95%.
GRAB
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -30.66%
- 6 месяцев
- -34.72%
- 1 год
- -31.08%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- -21.19%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 21.45%
Сравнение доходности по годам GRAB и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited | -30.66% | 5.72% | 40.06% | 4.66% | -54.84% | -44.56% | 8.16% |
AMZN Amazon.com, Inc | 9.95% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 1.14% |
Correlation
The correlation between GRAB and AMZN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
GRAB:
$15.37B
AMZN:
$2.76T
GRAB:
$0.09
AMZN:
$8.37
GRAB:
39.47
AMZN:
30.32
GRAB:
4.21
AMZN:
3.71
GRAB:
2.36
AMZN:
6.24
GRAB:
$3.55B
AMZN:
$742.78B
GRAB:
$1.55B
AMZN:
$348.59B
GRAB:
$481.00M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRAB vs. AMZN — Ранг доходности на риск
GRAB
AMZN
Сравнение GRAB c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grab Holdings Limited (GRAB) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRAB | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.15 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.04 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 2.49 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRAB | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.75 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.27 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.57 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок GRAB и AMZN
Максимальная просадка GRAB за все время составила -86.46%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAB и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRAB | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.46% | -94.40% | +7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.13% | -21.74% | -25.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.13% | -30.88% | -16.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.46% | -56.15% | -30.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.72% | -7.71% | -72.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.33% | -28.12% | -39.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.37% | 9.03% | +17.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRAB и AMZN
Grab Holdings Limited (GRAB) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что GRAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRAB | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 7.43% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 20.40% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.25% | 30.03% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.87% | 35.51% | +24.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.56% | 32.46% | +28.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRAB и AMZN
Ни GRAB, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRAB и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grab Holdings Limited и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRAB и AMZN
GRAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 414.00M при выручке в 955.00M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
GRAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 75.00M при выручке в 955.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
GRAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 955.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
GRAB and AMZN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRAB has higher volatility (8.59%) compared to AMZN (7.43%). In terms of maximum drawdown, GRAB dropped -86.46% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRAB и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор