PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRAB с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRAB с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grab Holdings Limited (GRAB) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GRAB и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grab Holdings Limited (GRAB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRAB и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
GRAB
Grab Holdings Limited		-26.45%5.72%40.06%4.66%-54.84%-44.56%8.16%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%3.58%

Доходность по периодам

С начала года, GRAB показывает доходность -26.45%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

GRAB

1 день
0.27%
1 месяц
-12.20%
С начала года
-26.45%
6 месяцев
-37.80%
1 год
-19.34%
3 года*
6.83%
5 лет*
-21.03%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grab Holdings Limited

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с GRAB:
GRAB с UBERGRAB с LYFTGRAB с LUNRGRAB с VOOGRAB с GRRRGRAB с AMZNGRAB с SGOV
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

GRAB vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRAB
Ранг доходности на риск GRAB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRAB: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRAB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRAB: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRAB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRAB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRAB c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grab Holdings Limited (GRAB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRABQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

1.07

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

1.66

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.24

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

2.00

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.96

7.32

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRAB vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRAB на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRAB и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRABQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.07

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.59

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.38

-0.70

Корреляция

Корреляция между GRAB и QQQ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRAB и QQQ

GRAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRAB
Grab Holdings Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок GRAB и QQQ

Максимальная просадка GRAB за все время составила -86.46%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAB и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GRABQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.46%

-82.97%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.27%

-12.62%

-32.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.46%

-35.12%

-51.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.49%

-7.86%

-70.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.97%

-32.99%

-33.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.84%

3.44%

+16.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GRAB и QQQ

Grab Holdings Limited (GRAB) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что GRAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRABQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

6.61%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.40%

12.82%

+14.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.26%

22.70%

+22.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.60%

22.38%

+38.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.29%

22.25%

+39.04%