PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GQSCX с JESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQSCX с JESIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GQSCX (Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio) and JESIX (John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, GQSCX returned 13.41%/yr vs 7.74%/yr for JESIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GQSCX charges 0.85%/yr vs 0.53%/yr for JESIX.

Доходность

Сравнение доходности GQSCX и JESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQSCX показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у JESIX с доходностью 20.50%.

GQSCX

1 день
0.47%
1 месяц
6.33%
6 месяцев
18.24%
С начала года
25.30%
1 год
46.09%
3 года*
20.16%
5 лет*
13.41%
10 лет*
—

JESIX

1 день
0.39%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
11.80%
С начала года
20.50%
1 год
34.91%
3 года*
16.58%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQSCX и JESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		25.30%12.22%11.49%18.94%-8.48%31.77%7.60%22.17%-11.32%1.07%
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		20.50%12.35%10.85%16.52%-20.25%14.42%19.06%25.00%-12.00%1.39%

Correlation

The correlation between GQSCX and JESIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г.

0.92

Over the past year, the correlation between GQSCX and JESIX has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

Часто сравнивают с GQSCX:
GQSCX с GQETXGQSCX с VBRGQSCX с RESGXGQSCX с GQLVXGQSCX с VOOGQSCX с GTLLXGQSCX с GTSOX
Часто сравнивают с JESIX:
JESIX с RNWGXJESIX с FSSNXJESIX с RYOTXJESIX с JHNBXJESIX с TNVIXJESIX с CAMSXJESIX с CSMDX

Доходность на риск

GQSCX vs. JESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQSCX
Ранг доходности на риск GQSCX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
JESIX
Ранг доходности на риск JESIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQSCX c JESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GQSCXJESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.25

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.19

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

4.16

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.03

14.98

+5.05

GQSCX vs. JESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQSCX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JESIX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQSCX и JESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GQSCX и JESIX

Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что больше максимальной просадки JESIX в -42.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и JESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQSCXJESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.87%

-42.25%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-11.05%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.83%

-27.96%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-32.05%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.55%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-10.63%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.82%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GQSCX и JESIX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) составляет 3.40%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQSCXJESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.74%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

14.66%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

20.60%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

23.33%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

24.25%

+0.45%

Сравнение комиссий GQSCX и JESIX

GQSCX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JESIX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQSCX и JESIX

Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности JESIX в 5.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		2.63%3.01%10.53%0.70%9.45%10.41%0.51%0.59%0.77%0.14%
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		5.93%7.15%2.74%2.52%18.69%8.36%7.53%10.63%7.60%0.25%

Часто задаваемые вопросы

GQSCX and JESIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JESIX has higher volatility (3.74%) compared to GQSCX (3.40%). In terms of maximum drawdown, GQSCX dropped -46.87% vs JESIX's -42.25%.

GQSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQSCX и JESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор