PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQSCX с GTLOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQSCX и GTLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQSCX и GTLOX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
1.88%12.22%11.49%18.94%-8.48%31.77%7.60%22.17%-11.32%1.07%
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio
-0.05%14.39%13.86%16.66%-15.37%27.05%7.41%23.27%-7.97%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, GQSCX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у GTLOX с доходностью -0.05%.


GQSCX

1 день
2.55%
1 месяц
-4.85%
С начала года
1.88%
6 месяцев
8.58%
1 год
27.91%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.78%
10 лет*

GTLOX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.17%
3 года*
13.11%
5 лет*
7.73%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio

Сравнение комиссий GQSCX и GTLOX

И GQSCX, и GTLOX имеют комиссию равную 0.85%.


Доходность на риск

GQSCX vs. GTLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQSCX
Ранг доходности на риск GQSCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина

GTLOX
Ранг доходности на риск GTLOX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLOX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLOX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLOX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLOX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQSCX c GTLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQSCXGTLOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.98

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.47

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.26

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

5.79

+0.95

GQSCX vs. GTLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQSCX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTLOX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQSCX и GTLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GQSCXGTLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.98

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Корреляция

Корреляция между GQSCX и GTLOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQSCX и GTLOX

Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности GTLOX в 17.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
2.95%3.01%10.53%0.70%9.45%10.41%0.51%0.59%0.77%0.14%0.00%0.00%
GTLOX
Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio
17.85%17.84%25.96%8.32%23.58%13.35%9.06%5.35%10.53%4.99%1.08%2.09%

Просадки

Сравнение просадок GQSCX и GTLOX

Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что меньше максимальной просадки GTLOX в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и GTLOX.


Загрузка...

Показатели просадок


GQSCXGTLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.87%

-54.09%

+7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-12.45%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-32.85%

+4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-10.21%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-8.38%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.75%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GQSCX и GTLOX

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GQSCXGTLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.32%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

10.58%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

18.93%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

21.81%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

20.86%

+4.09%